Estratégia de negociação de quantopian

Estratégia de negociação de Quantopian
Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de anunciarmos que a partpian começou a publicar séries de artigos onde analisarão profundamente algumas das estratégias sugeridas pela Quantpedia.
Nós pensamos que Soeng Lee de Quantopian fez um trabalho muito bom com um primeiro artigo, então queríamos apenas apontar esse artigo para você como algo interessante para ler para pessoas com interesse em "quot trading". Clique em um & quot; Exibir caderno & quot; botão para ler uma análise completa:
Os ganhos são um evento altamente estudado com grande parte do alfa nas estratégias tradicionais de ganhos esticadas. No entanto, a pesquisa sugere que existe algum nível de previsibilidade em torno dos lucros e das ações corporativas (anúncios de recompra). Para validar os autores & # 39; pesquisa, Soeng Lee, da Quantopian, tenta uma implementação OOS dos métodos usados ​​no whitepaper Amini & Singal. Ele examina as recompras de ações e anúncios de ganhos de 2011 até 2016, encontrando resultados semelhantes aos autores com retornos positivos de 1,115% em uma janela de dia (-10, +15) em torno dos ganhos. Os resultados são válidos para diferentes janelas de tempo (0, +15) e critérios de seleção de amostra.
A Soeng encontra os retornos positivos mais altos para ganhos que são (5, 15) dias após um anúncio de recompra (retornos anormais de 2,67%). Além disso, o principal estudo da Amini & Singal foi focado em recompras maiores que 5%. No entanto, o teste de robustez que incluiu todas as recompras parece superar o estudo principal. O teste em relação às recompras 1.
30 dias antes de um anúncio de ganhos também ter melhor desempenho do que o 16.
Critérios de 31 dias (como sugerido em Amini & Singal) com um tamanho de amostra maior.
A curva de eqüidade fina da Opspian OOS parece realmente promissora:
A análise deste Quantopian é a primeira série mais longa de artigos. Já estamos ansiosos pelo próximo.

Estratégia de negociação de Quantopian
Modelo de risco quantitativo.
Os autores selecionados podem licenciar seus algoritmos para nós e receber o pagamento com base no desempenho.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.

Estratégia de negociação de Quantopian
Olá e bem-vindo à parte 13 da série tutorial Python for Finance. Neste tutorial, vamos começar a falar sobre o back-testing da estratégia. O campo de teste de volta e os requisitos para fazê-lo direito são bastante maciços. Basicamente, o que é necessário para nós é criar um sistema que receba dados históricos de preços e simule transações nesse ambiente, e depois nos forneça os resultados. Isso pode parecer simples, mas, para analisar a estratégia, precisamos acompanhar um monte de métricas como o que vendemos, quando, com que frequência negociamos, o que são nossos Beta e Alpha, além de outras métricas como rebaixamento, Sharpe Relação, volatilidade, alavancagem e muito mais. Juntamente com isso, geralmente queremos visualizar tudo isso. Então, podemos escrever tudo isso a nós mesmos, ou podemos usar uma plataforma para nos ajudar com isso.
. É por isso que vamos introduzir a Quantopian, que é uma plataforma que nos permite escrever e testar as estratégias de negociação com Python facilmente.
O que o Quantopian faz é adicionar uma camada de GUI em cima da biblioteca de testes de Zipline para Python, além de um conjunto de fontes de dados, muitas das quais são completamente gratuitas para trabalhar. Você também pode obter alocações de capital da Quantopian, ao licenciar sua estratégia para elas se você atender a determinados critérios. Geralmente, um beta entre -0,3 e +0,3 é um bom ponto de partida, mas você também precisa ter outras métricas saudáveis ​​para competir. Mais sobre isso mais tarde, vamos aprender sobre os princípios de Quantopian primeiro. Como o Quantopian é desenvolvido principalmente por bibliotecas de código aberto, como Zipline, Alphalens e Pyfolio, você também pode executar uma plataforma semelhante à Quantopian localmente, se desejar. Eu acho que a maioria das pessoas interessadas em atuar localmente estão interessadas em manter seus algoritmos privados. O Quantopian não vê seus algoritmos, a menos que você lhes dê permissão, e a comunidade só vê seus algoritmos se você os compartilhar. Eu recomendo fortemente que você veja seu relacionamento com a Quantopian não como um adversário, mas como uma parceria. Se você inventar algo de alta qualidade, a Quantopian está muito interessada em trabalhar e tem fundos para investir em você. Nessa relação, a Quantopian está trazendo a plataforma, financiamento e outros especialistas no campo para ajudá-lo, é um bom negócio na minha opinião.
Para começar, dirija-se a Quantopian, crie uma conta se você não tiver uma, e entre. Sinta-se à vontade para dar uma olhada. Os fóruns comunitários da Quantopian são um ótimo lugar para absorver algum conhecimento. Quantopian também executa um concurso freqüente para preços em dinheiro. Vamos começar com os algoritmos. Uma vez lá, escolha o botão azul "novo algoritmo". Por enquanto, vamos passar a maior parte do nosso tempo em dois lugares, que podem ser encontrados no botão "Meu Código". Para começar, vamos para algoritmos e criar um novo algoritmo usando o botão azul "Novo Algoritmo".
Quando você cria o algoritmo, você deve ser levado para sua página de algoritmos de edição ativa com o algoritmo clonado, que se parece com isso (menos as caixas coloridas) e algumas mudanças possivelmente para a IU.
Python Editor - É onde você codifica sua lógica Python para o algoritmo. Resultados do algoritmo construído - Quando você cria o algoritmo, os resultados gráficos aparecerão aqui. Saída de log / erro - Qualquer informação de saída / registro do console virá aqui. É comum que o seu programa libere vários bits de texto para depuração ou apenas para obter mais informações. Algoritmo de criação: use isso para testar rapidamente o que você escreveu. Os resultados não serão salvos, mas você pode ver o resultado na seção de resultados do algoritmo incorporado. Full Backtest - Isso executará um teste de retorno completo com base no seu algoritmo atual. Os testes completos completos vêm com um pouco mais de análise, os resultados são salvos e o algoritmo que gerou esses resultados também é salvo, para que você possa rever os testes de volta e visualizar o código exato que gerou um resultado específico.
O código de exemplo inicial é algo como:
O que é ótimo, mas talvez seja um pouco demais para começar. O Quantopian também fornece alguns exemplos de algoritmos se sua conta for nova. Sinta-se livre para verificar esses, mas você pode achar que eles são confusos. As únicas duas funções que você precisa em cada algoritmo são: initialize e handle_data. A função de inicialização é executada uma vez, no início do seu script. Você usará isso para configurar globals como regras, funções para usar mais tarde e vários parâmetros. Em seguida, a função handle_data que é executada a cada minuto em relação aos dados do mercado.
Vamos escrever nossa estratégia simples para ficar confortável com o Lespian. Vamos implementar uma estratégia de cruzamento de média móvel simples e ver como isso acontece.
Se você não está familiarizado com as médias móveis, o que faz é ter um certo número de "janelas" de dados. No caso de correr contra preços diários, uma janela seria um dia. Se você pegasse uma média móvel de 20, isso significaria uma média móvel de 20 dias. A partir daqui, a idéia é dizer que você tem uma média móvel de 20 e uma média móvel de 50. Traçar isso em um gráfico pode parecer algo como:
Aqui, a linha azul é o preço das ações, a linha vermelha é a média móvel de 20 e a linha amarela é a média móvel de 50. A idéia é que quando a média móvel de 20, que reage mais rápido, ultrapassa a média móvel de 50, isso significa que o preço pode estar tendendo, e podemos querer investir. Por outro lado, se a média móvel de 20 cai abaixo da média móvel de 50, isso indica talvez que o preço está a diminuir, e que queremos vender ou investir, ou mesmo vender a empresa, onde você apostou.
Para nossos objetivos aqui, vamos aplicar uma estratégia de crossover de média móvel à Apple (AAPL), entre as datas de 7 de outubro de 2015 e 7 de outubro de 2016. Para este período, as ações da AAPL caíram e aumentaram, com muito pouca mudança líquida global . Nossa estratégia de crossover deve ficar longe ou curta (apostar contra) quando o preço cair, e depois saltar quando o preço estiver subindo. Encurtar uma empresa implica emprestar ações de outra pessoa, vendê-las e, em seguida, recomprar as ações em uma data posterior. Sua esperança é que o preço das ações caia, e você os recompõe de volta muito mais barato e dê ao proprietário original suas ações, embolando a diferença. Para começar, vamos construir o método initialize:
Por enquanto, vamos definir o nosso estoque de maçã. Se você realmente começar a digitar sid (, o Quantopian tem uma boa funcionalidade de preenchimento automático onde você pode começar a digitar o nome da empresa ou o símbolo para encontrar seu sid. A razão para usar sid é porque os tickers da empresa podem mudar em períodos de tempo . Esta é uma maneira de garantir que você esteja recebendo o ticker que você realmente pretende obter. Você também pode usar o símbolo () para usar o ticker e tornar seu código um pouco mais fácil de ler, mas isso não é recomendado , uma vez que o ticker pode mudar.
Toda vez que você cria um algoritmo com Zipline ou Quantopian, você precisará ter os métodos initialize e handle_data.
O método de inicialização é executado uma vez no início do algoritmo (ou uma vez por dia, se você estiver executando o algoritmo ao vivo em tempo real). Handle_data é executado uma vez por minuto.
Dentro do nosso método initialize, passamos esse parâmetro de contexto. Contexto é um dicionário de Python, que é o que usaremos para rastrear o que de outra forma poderemos usar variáveis ​​globais. Simplificando, a variável de contexto é usada para rastrear nossa atual situação de investimento, com coisas como nossa carteira e dinheiro.
Em seguida, ainda precisamos da nossa função handle_data. Esta função leva contexto e dados como parâmetros.
O parâmetro de contexto já foi explicado e a variável de dados é usada para rastrear o ambiente fora do nosso portfólio atual. Isso rastreia coisas como preços de ações e outras informações sobre empresas em que podemos estar investindo, ou não, mas são empresas que estamos rastreando.
Para iniciar a função handle_data:
Podemos usar o método. history para obter preços históricos para a Apple, nos últimos 50 dias, em intervalos de 1 dia. Agora podemos fazer:
O valor sma_50 é apenas o que é a média / média para os dados do histórico que acabamos de tirar. O sma_20 é os últimos 20 dias de dados. Observe que isso está contido no método handle_data, que é executado para cada período, então é tudo o que precisamos fazer para rastrear os valores diários das 50 e 20 médias móveis simples.
No próximo tutorial, vamos falar sobre como fazer pedidos.

Estratégias quantias implementadas pela comunidade de Quantopian.
Na semana passada eu dei um discurso de reunião de finanças no Hacker Dojo em Mountain View, CA. O formato foi inspirado por alguma análise que fiz sobre os tipos de algoritmos compartilhados e clonados na comunidade de Quantopian - inicialmente queria perguntar: Quais são as estratégias mais populares codificadas em Quantopian? Para responder a esta pergunta, classifiquei todos os posts do fórum público de três maneiras, primeiro no número de respostas, em segundo lugar no número de visualizações e em terceiro lugar no número de vezes clonado. Eu projetei essas pontuações e reorganizei a lista para chegar às 25 melhores postagens mais populares de todos os tempos. (NB: Não fiz nenhuma correção pela data da publicação original, portanto, a quantidade de tempo que o segmento está vivo não foi normalizada).
A partir desta lista, trabalhei para trás e usei exemplos da comunidade de Quantopian para introduzir 5 tipos básicos de estratégia de quant: Reversão média, Momentum, Valor, Sentimento e Sazonalidade. Embora esta lista não seja tecnicamente "mutuamente exclusiva e coletivamente exaustiva", ela abrange uma grande fração das estratégias intradias de freqüência mais baixa e fornece uma boa visão geral sobre como os quentes focados na equidade pensam em prever os preços do mercado. Voltei para a minha lista de Top 25 e categorizei cada algo em um desses cinco baldes e, em seguida, criei esse gráfico de torta com base no número agregado de visualizações para cada tipo de estratégia.
Há uma série de conclusões interessantes a serem extraídas dessa visão geral inicial da atividade da comunidade. Talvez o mais óbvio e previsível disso é que as estratégias baseadas em preços estão atualmente lideradas por uma grande margem - devido, espero, ao fácil acesso ao preço mínimo de equidade e à acessibilidade da lógica do impulso e reversão média . Na verdade, não havia estratégias baseadas em valores que entraram no Top 25 - o que, na minha opinião, representa um espaço de oportunidade chave no momento.
Mais sutil e, do meu ponto de vista reconhecidamente tendencioso, mais convincente é a diversidade e a qualidade do conteúdo e da colaboração na esfera pública. Ao juntar-se à equipe da quespian de um grande ambiente corporativo trabalhando com um pequeno grupo de clientes institucionais, vendo que os 25 melhores algos foram clonados em 13.000 vezes, uma média de mais de 500 clones por estratégia é ... bem, é muito legal.
Abaixo, você pode encontrar o deck de slides da minha apresentação:
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Comentários estão fechados.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, solicitação de compra ou recomendação ou endosso para qualquer garantia ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer consultoria de investimento ou outros serviços por meio de Quantopian. Além disso, o conteúdo do site não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer garantia ou qualquer investimento específico.
A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco - incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento.

Tipos comuns de algoritmos de negociação.
Esta é uma breve visão geral dos tipos comuns de algoritmos de finanças quantitativas que são negociados hoje. Claro, isso é apenas uma visão geral, e não abrangente! Deixe-me saber se você acha que existem outros tipos de algo que eu deveria abranger.
Inversores de reversão média assumem que o preço das ações ao longo do tempo retornará ao seu preço médio de longa data. Eles usam a análise do preço das ações para determinar os limites de negociação da significância estatística. Se o estoque estiver negociando significativamente acima da média móvel, eles serão curtos. Por outro lado, se o estoque tende significativamente abaixo da média móvel, eles vão comprá-lo. Veja o exemplo de estratégia Avaliação - Compras de pechincha.
Os investidores criam estratégias que dependem da época do ano. Está bem documentado que os mercados tendem a ter melhores retornos no final do ano e durante os meses de verão, enquanto setembro geralmente é um mês com retornos mais baixos. Para evitar perda de capital, alguns investidores optam por vender suas posições com perdas no final de dezembro para beneficiar da indenização fiscal. Em janeiro, os investidores retornam em triunfo e compram estoques de pequena e menor valor, elevando seus preços. Os preços das ações também se diferenciam em torno de feriados e períodos de fechamento do trimestre. Uma estratégia simples é comprar e manter ações (SPY) de outubro a abril e depois girar para comprar e manter títulos (BSV) de maio a setembro. Veja o exemplo da Estratégia Sentimento - Compre o boato, venda as novidades.
O comércio de Análise Sentimental deriva da psicologia da multidão, onde os investidores ficam atualizados nas notícias recentes e as ações de compra prevêem a reação da multidão. Eles tentam capturar mudanças de preços de curto prazo e colher os benefícios rápidos. Os investidores podem monitorar fontes, incluindo tendências de pesquisa do Google, meios de comunicação, blogs / fóruns e postagens do Twitter. Veja a estratégia de exemplo Fundamental Investing.
Esta é uma forma de avaliar o verdadeiro valor intrínseco de um estoque, examinando fatores de macro-nível, como indicadores econômicos, comparações de indústria e setor, e análise de demonstrações financeiras da empresa. Os cálculos derivados de dados reais tentam modelar o valor verdadeiro do estoque, que é comparado ao preço de mercado da ação - direcionando a decisão de comprar ou vender. Exemplo de pontos de dados para análise fundamental incluem receitas das empresas, ganhos, crescimento futuro, retorno sobre o patrimônio líquido e margens de lucro. Investimento Técnico.
Este método examina a atividade do mercado passado para mudanças no preço e volume do estoque, acreditando que o desempenho histórico é indicativo de resultados futuros. Os investidores usam gráficos, estatísticas e outras ferramentas para descobrir padrões nos dados para prever futuros movimentos de preços. Esse estilo de investimento não analisa o valor intrísico do estoque, mas sim o movimento futuro da segurança. Para adicionar análise técnica ao seu código de Quantopian, veja a biblioteca de código aberto ta-lib.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Comentários estão fechados.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, solicitação de compra ou recomendação ou endosso para qualquer garantia ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer consultoria de investimento ou outros serviços por meio de Quantopian. Além disso, o conteúdo do site não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer garantia ou qualquer investimento específico.
A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco - incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento.

Finanças novatos superam os profissionais do fundo de hedge, ganhando US $ 100k no concurso de negociação da Quantopian.
O que é necessário para entrar no lucrativo mundo dos hedge funds? É uma questão que inúmeros promotores de Wall Street adorariam ver respondida, já que eles parecem se graduar da rotina de 100 horas por semana do setor bancário ao glamour relativo - e oportunidade de renda maciça - de hedgies.
Costumava ser que você tinha que ser um graduado da Ivy League com uma personalidade do Tipo-A e uma mente afiada para cheirar o ar rarefeito dos fundos de hedge. Agora, graças aos efeitos democratizantes da startup Quantopian de Boston, essas barreiras à entrada nunca foram menores.
Quantopian, que oferece matemáticos e pensadores quantitativos uma plataforma turnkey para desenvolver, testar e executar estratégias de negociação algorítmica, já declarou sua intenção de construir um fundo de hedge crowdsourced. A empresa deu um primeiro passo crucial nessa direção nesta semana ao premiar o maior comerciante de sua comunidade em todo o mês de fevereiro, com US $ 100.000, para negociar nos próximos seis meses. O vencedor, o engenheiro americano Grant Kiehne, conseguirá manter todos os lucros gerados durante esse período.
O prêmio é o primeiro no que será uma série de concursos mensais, coletivamente apelidado de The Quantopian Open. Notavelmente, antes de ingressar na Quantopian entre seus primeiros 1.000 membros em 2012, Kiehne não tinha experiência em negociação de ações ou finanças profissionais. Agora, ele está vencendo traders quantificados amadores e profissionais de todo o mundo e ganhando compromissos de capital de seis dígitos como resultado.
“Estou muito satisfeito com a qualidade e a diversidade do nosso pool de concursos”, diz o co-fundador e CEO da Quantopian, John Fawcett. "Estamos construindo uma meritocracia aqui na Quantopian. A escrita do algoritmo não é mais apenas para gente em Wall Street com acesso exclusivo às ferramentas e aos dados. Com a plataforma Quantopian, qualquer pessoa com um pouco de habilidade de codificação e uma mente para finanças pode começar a escrever algoritmos. Os melhores vencem.
O Aspian Open convida os participantes a enviar até três algoritmos de negociação por concurso mensal, que serão julgados com base em uma combinação de resultados de troca de papel ao vivo durante esse período, bem como dois anos de backtesting contra dados históricos do mercado. Destacadamente, a Aspian conseguiu que os participantes do concurso não precisassem de acesso aos $ 50,000 a $ 100,000 normalmente necessários para testar efetivamente uma estratégia de negociação para participar. Em vez disso, a empresa democratizou as coisas de tal forma que quantos meios e origens puderam entrar no concurso com nada mais do que uma conexão à Internet e ter a mesma chance de ganhar o grande prêmio.
O algoritmo vencedor a cada mês é considerado o que, baseado na análise da Quantopian, oferece a melhor combinação de retorno absoluto, retorno ajustado ao risco (medido pelo índice de Sharpe), volatilidade mínima, rebaixamento mínimo e estabilidade de retorno. Outras diretrizes do concurso incluem que qualquer algoritmo que perca mais de 10% do seu valor patrimonial líquido, exceda os limites de alavancagem (3X), e as cobranças estipuladas são automaticamente desqualificadas. (As mesmas regras se aplicam durante os seis meses de Kiehne gerenciando seus ganhos.) O conteúdo do algoritmo de cada participante permanece em segredo, de acordo com a política da Quantopian.
A Kiehne gerou mais do que 90% de retorno de investimento anualizado durante o mês, superando um CEO de hedge funds em tempo integral da NYC, que veio em segundo lugar e um especialista em telecomunicações de Barcelona que terminou em terceiro lugar. Ele também teve resultados excepcionalmente estáveis, de acordo com Fawcett. A empresa já está no meio do seu concurso de março e vai conceder mais US $ 100.000 no final do mês. Kiehne, como todos os futuros vencedores, não pode participar de concursos subsequentes até que seu prêmio de gestão de ativos de seis meses seja concluído.
Eventualmente, o plano é ter uma série de gerentes e montanhas de dados vencedores sobre o modo como vários algoritmos atuam sob diferentes condições de mercado. A Quantopian procurará, então, criar o melhor portfólio possível de vários gerentes de aproximadamente 30 algoritmos, cada um ponderado estrategicamente e selecionado para uma correlação mínima, e vendê-lo como um fundo para investidores externos. Este continua sendo um processo de vários anos nesta fase, de acordo com Fawce, que diz que sua empresa ainda está na fase de coleta de dados. Uma vez que tenha dados suficientes (e gerentes e algoritmos de alto desempenho), ele precisará testar o desempenho coletivo do portfólio ao longo de muitos meses (se não anos) para criar um histórico que possa ser lançado para investidores potenciais. O objetivo de longo prazo é ter vários desses fundos, todos abordando diferentes estratégias de investimento, classes de ativos e perfis de risco.
Apesar da longa jornada, hoje marca um importante marco para a empresa. Três anos atrás, quando Fawce e sua equipe começaram a construir o Quantopian, a ideia de que um trader amador de um canto desconhecido do mundo pudesse mostrar suas coisas online e, como resultado, ter dinheiro real para administrar parecia uma fantasia distante.
Hoje, a empresa fez isso uma realidade pela primeira vez, dando a sua comunidade de 30 mil desenvolvedores de software, engenheiros, matemáticos e profissionais de finanças em todo o mundo, um gostinho do que as grandes ligas podem sentir. Claro, o dinheiro veio do próprio balanço da Quantopian, ao invés de um fundo de pensão gigante ou dotação. Mas é um passo que fará a bola de neve rolar, enquanto oferece à comunidade de Quantopian um nível de incentivo e profissionalismo forçado que esteve ausente anteriormente. A tradicional escada de carreira de Wall Street parece cada vez mais como um artefato de uma era passada.