Estratégia de troca de moeda momentum

Estratégias de Momento de Forex.

O Momento Popular ou o indicador de velocidade permite medir as flutuações de preços do ativo financeiro por um determinado período. Qualquer desvio forte que seja facilmente distinguido ao usar esta ferramenta pode ser considerado como uma condição crítica do mercado que pode ser usada para a abertura bem sucedida da posição. Ele serve como base para a estratégia Momentum Forex.

Matemática do indicador.

O indicador está tradicionalmente localizado em uma janela adicional e não é um mero oscilador. Deve-se notar que existem duas abordagens quanto ao cálculo de um impulso.

Um momento é literalmente interpretado como "o tamanho do movimento". O movimento é avaliado em medidas absolutas, de modo que pontos, centavos, dólares sejam utilizados para a análise da dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Portanto, o indicador Forex Momentum foi originalmente calculado como uma diferença entre o preço de mercado atual e o preço que retornou vários períodos. Ao usar esse método de cálculo, a linha central será localizada em zero. Esse Momentum foi construído em todos os terminais de troca.

O indicador que é usado na maioria dos populares terminais de negociação, incluindo MetaTrader4 (5), representa matematicamente a proporção do preço atual para o preço que foi corrigido por vários períodos. Após este cálculo, receberemos o Momentum distorcido - Taxa de Mudança (RoC), ou "mudança na velocidade de preço". Ele mostra uma proporção do preço atual para o preço uma série de períodos de volta. Portanto, a linha central deste oscilador está sempre localizada ao nível de 100.

Essa diferença nos métodos de cálculo não é crucial para o Momentum trading Forex, pois a marcação em ambas as fórmulas é quase idêntica. Normalmente, o alisamento, a média e outras transformações não são aplicadas aos resultados. Ambos os métodos utilizam os preços mais baixos como os indicadores mais precisos para a previsão do movimento futuro.

Quanto maior o parâmetro indicador, mais lenta sua linha reage às mudanças de preço. Os conceitos de zonas de sobrecompra / sobrevenda não existem para Forex Momentum trading. No entanto, uma avaliação mais precisa requer análise do seu comportamento em relação ao nível central (0 ou 100).

Momentum Forex Strategy.

Tais táticas simples são justificadas apenas em longos intervalos, por exemplo, consistindo de 100 velas e mais. O surgimento de valores extremos diz que a tendência atual (crescimento ou queda) irá prosseguir. No entanto, essa estratégia Momentum Forex recomenda a abertura de transações somente após a confirmação de indicadores adicionais.

A segunda tática Forex Momentum trading baseia-se em sinais da linha do indicador que cruzam a linha de nível (0 ou 100). Essa técnica já pode ser efetiva em períodos mais curtos.

Às vezes, para uma determinação mais exata do momento crucial, recomenda-se a construção de uma média rápida com os períodos não superiores a 5-10 velas na linha Momentum. Em seguida, um sinal de compra é um avanço da linha de sua própria média móvel de baixo para cima e um sinal para venda de cima para baixo.

O trabalho de Momentum como o oscilador avançado baseia-se no pressuposto de que um balanço será seguido por um estágio de rápido movimento dos preços, e é possível obter um lucro até o momento, um grande número de novos participantes se juntam a uma nova tendência. Quando o mercado se aproxima de um ponto de balanço, muitas vezes ocorrem situações de divergência com o gráfico de preços na linha Momentum, que é um sinal comercial bastante forte.

O indicador Momentum é usado com sucesso como o oscilador em caso de avanço do canal. Em outras palavras, se houver um impulso alto (positivo) durante um flet, o preço atual é maior do que o anterior e a tendência ascendente é mais provável, do que é bom para comprar. Em contraste, se houver um Momentum baixo (negativo) e o preço cair (uma tendência de urso), a melhor opção é vender.

Uma forte reação do indicador nos momentos de saldos de preços especulativos que torna seus sinais absolutamente incorretos é uma falha no comércio Forex Momentum. Portanto, esta ferramenta só pode ser usada nas estratégias complexas com vários tipos de indicadores.

Sistema de negociação de tendências de impulso Forex + EMA.

Indicadores: duas médias móveis de EMA (9) são vermelhas, EMA (30) - a linha azul; o indicador Momentum (14) com nível 100.

Ativo comercial: os principais pares de moedas no período de volatilidade estável.

Prazo: H1 - para a busca do ponto de entrada e ocupação do cargo.

A tomada de decisão exige a disponibilidade da linha Demark conectando 3 flutuações mínimas ou 3 máximas.

Então, para um sinal de compra, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos: o preço quebra a linha Demark; a linha Momentum se move mais alto do que o nível 100; a linha EMA (9) cruza a linha EMA (30) de baixo para cima.

Para um sinal à venda, as condições opostas são necessárias: avanço da linha de Demark; O movimento da linha Momentum é inferior ao nível 100; cruzamento da linha EMA (9) e linha EMA (30) de cima para baixo.

Iniciamos a transação na abertura de uma nova vela. O cruzamento de médias móveis após a quebra da linha de tendência de Demark é permitido. Nós colocamos Stop Loss atrás de um extremum local: para venda - superior ao máximo, para a compra - menor que um mínimo. Vamos fechar a transação logo após a linha Momentum cruzar o nível 100 na direção oposta.

Forex Momentum Elder Trading Strategy.

Indicadores: EMA (19) média móvel nos preços de fechamento e Momentum (18) com nível 100.

Prazo: para abrir e manter uma posição em - H1. A estratégia é baseada em múltiplas moedas, resultados estáveis ​​são gerados pelos principais pares - EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD.

Alexander Elder sempre preferiu o comércio na direção do movimento forte, portanto, usaremos apenas as características de tendência do indicador Momentum. O primeiro sinal que deve chamar a atenção do comerciante é o nível de cruzamento 100 pela linha Momentum (18).

Assim que uma hora de vela completamente (ou, pelo menos, 80%) estiver fechada pela linha EMA (19), entraremos uma compra na abertura da vela a seguir. A linha Momentum (18) ao mesmo tempo deve mover-se acima do nível 100.

Seguindo a estratégia Momentum Forex, é necessário fechar uma hora de vela abaixo da média móvel e mover a linha Momentum (18) inferior ao nível 100.

Como regra, os sinais do sistema Momentum Forex aparecem consistentemente nesse sistema. A disponibilidade de ambos os sinais é obrigatória.

Nós colocamos o StopLoss no minuto / max da vela antes de cruzar o nível 100 pela linha Momentum e nós avançamos por meio de uma trilha na direção do lucro. O TakeProfit mínimo é 2,5 vezes maior do que o StopLoss.

Conclusão.

Forex Momentum trading Estratégias estáveis ​​usando o indicador podem ser construídas somente desde que os sinais Momentum sejam usados ​​como adicionais. Nos pequenos períodos e durante a volatilidade instável, seus sinais em geral não podem ser confiáveis ​​à medida que sua linha é redesenhada e os sinais anteriores são cancelados.

Este indicador de pulso é o excelente sensor da força do mercado, mas é necessário usá-lo com cuidado. Apesar de existir apenas um parâmetro, é recomendável selecioná-lo cuidadosamente para a atual volatilidade de um ativo e é obrigatório testá-lo em cotações históricas no Momentum Forex trading.

Estratégia de Negociação Momentum: USD Pairs.

Recentemente, escrevi um artigo explicando como é possível para os comerciantes de impulso implementar de forma rentável um & ldquo; melhor de & rdquo; Estratégia de negociação de impulso Forex, que incluiu um teste de retorno realizado em um período de 6 anos muito recente. Há algumas pontas soltas nesse artigo que valem mais alguns detalhes, então, nesta segunda parte, quero fazer um caso mais forte e detalhado sobre o motivo pelo qual o impulso da série temporária / temporária tende a ser um melhor tipo de estratégia de impulso em geral, e esclareça algumas preocupações que poderiam ter surgido do meu uso de um período de 3 meses para determinar os melhores e piores pares de moedas.

Por que & ldquo; Best of & rdquo; Momentum Works.

Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia de negociação mais lucrativa que possivelmente pode ser construída com base apenas nos dados históricos de preços, é uma estratégia de negociação baseada em impulso de séries temporais. Isso pode ser implementado por comerciantes de momentum simplesmente selecionando um universo diversificado de instrumentos negociáveis ​​e comprando aqueles que estão subindo e vendendo os que estão indo para baixo. Este é realmente um método que tende a produzir maiores lucros em geral do que adicionar um & ldquo; melhor de & rdquo; filtro, mas o draw-downs é maior e, portanto, geralmente faz mais sentido adicionar um filtro como o & ldquo; best of & rdquo; embora não haja razão para que a análise fundamental ou outros filtros não pudessem ser usados ​​lucrativamente.

Tem havido muita especulação acadêmica sobre por que impulso & ldquo; works & rdquo; e não há consenso sobre esta questão. Minha própria opinião é simplesmente que, para que algo alcance de 100 a 200 em seu preço, ele tem que subir, e a natureza humana é tal que as multidões tendem a empilhar em movimentos em pontos de inflexão, tornando o impulso ainda mais forte.

Agora, vejamos as preocupações que poderiam ter sido levantadas durante a minha escolha de 3 meses como um período de retorno para determinar quais pares negociar.

Período de visualização para selecionar pares de moeda.

Eu usei um período de 3 meses em meu artigo anterior, simplesmente porque produziu o melhor resultado geral de todos os períodos de look-back possíveis. Se você é um comerciante de momentum preocupado que o conceito não se parece muito robusto até que alguns outros períodos de look-back tenham sido medidos, você está absolutamente certo! Para abordar isso, estou reproduzindo abaixo os resultados para cada período de observação em 2 intervalos semanais de 2 semanas a 24 semanas (equivalentes a 6 meses), seguido de outro gráfico que mostra a média de todas as amostras.

Das 12 amostras, apenas 1 delas completa o teste com retorno positivo, em comparação com 11 com retorno negativo. Portanto, a geração de 3 meses de um resultado positivo pode ser um acaso estatístico. Você pode dizer que, desde maio de 2012, a estratégia geral tem sido ligeiramente lucrativa, mas não muito. Vamos ver o desempenho médio de todas as 12 amostras agora:

O desempenho médio é bastante forte, embora marginalmente positivo desde maio de 2012.

Momento da série de tempo.

Se esses resultados o fazem sentir nervoso em usar um & ldquo; melhor de & rdquo; Estratégia de impulso Forex, você poderia considerar usar uma estratégia de impulso de séries temporais simples. Aqui, os comerciantes de momentum apenas selecionam alguns pares de Forex e, para os propósitos de nosso teste de retorno, continuam a cada semana, o preço é maior do que o preço próprio de X (X que representa o período de look-back) ou curto se o preço for menor do que o próprio preço de X tempo atrás.

A pergunta óbvia em que nos encontramos primeiro ao tentar seguir esse tipo de estratégia é qual o Forex para usar? Queremos negociar todos os pares Forex o tempo todo, sem discriminar entre eles?

Faz sentido começar por olhar para os 4 principais pares: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF e USDJPY. Abaixo estão os resultados de um teste de volta durante um período muito longo de tempo e ndash; de janeiro de 2002 até o início de 2015, que representa mais de 13 anos. Este teste tem alguns parâmetros diferentes: as negociações são realizadas apenas no início dos meses, os negócios são mantidos por 1 mês e os períodos de observação são meses do calendário anterior. Os períodos de aparência utilizados foram 1, 3, 6 e 12 meses:

Isso é surpreendente, já que todos os períodos de aparência usados ​​foram lucrativos. Uma média de todas as 4 estratégias teria produzido um retorno em excesso de 100%, e atualmente é apenas o período de 1 ano que está dentro de uma redução séria.

Troque os pares da moeda do USD e do EURO.

As duas maiores moedas globais são o USD e o EUR. Eles são mais propensos a tendências de forma constante e esta é uma das razões pelas quais o impulso das séries temporais com os 4 principais pares funcionou bem: eles são todos os pares de moeda do USD. Por que os comerciantes de momentum devem estar especialmente interessados ​​nessas moedas?

Simplesmente porque são as duas maiores moedas por volume e importância. Leva um tempo para virar um navio grande.

Deixe-se concluir com alguns dados mostrando como o USD e o amor dos euros tendem. Durante um período de 6 anos & ndash; de abril de 2009 a abril de 2015 & ndash; se você olhou para os 28 pares de moedas mais importantes e foi longo ou curto de cada semana, dependendo dos períodos de volta de 13 ou 26 semanas, as únicas moedas que produziram resultados positivos foram o EUR e o USD. Ambas as moedas teriam produzido um retorno de 110% cada, com base no período de 26 semanas (correspondente a 6 meses). Usando o período de retrocesso de 13 semanas (correspondente a 3 meses) produziu um resultado positivo de 161% para o USD e 82% para o EUR. Usar este tipo de estratégia de negociação de impulso poderia ser uma boa maneira de transformar US $ 10.000 em US $ 1 milhão.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.

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Uma Estratégia de Negociação Swing Singular Simples.

O que é Swing Trading?

O Swing Trading é uma estratégia que exige muita atenção tanto para gráficos quanto para fluxos de notícias fundamentais. É popular entre aqueles que gostam de uma "abordagem prática". Funciona através da negociação sobre movimentos recorrentes ou oscilações que ocorrem nos mercados cambiais.

A negociação Swing não precisa usar um período de tempo específico, mesmo que algumas pessoas o definam como um sistema de negociação que mantém a posição por menos de uma semana. Os balanços ocorrem em todos os períodos, por isso é mais lógico defini-lo como um sistema que entra e sai do mercado em qualquer tipo de onda de preços.

Swing Trading Into the Trend.

A maioria das estratégias de swing se encaminha na direção da tendência predominante. Com esta estratégia, o comerciante pretende entrar muito tempo em aumentar o impulso e entrar em curto impulso. Eles têm como objetivo expirar suas entradas para coincidir com o ritmo natural do mercado, assim, comprando em calhas e vendendo em picos.

Com um sistema de negociação baseado em impulso rigoroso, o comerciante swing só negociará na direção da tendência principal. Eles não manteriam uma posição curta contra uma tendência ascendente. Da mesma forma, eles não passarão muito tempo em uma tendência predominante à baixa.

Muitos negociantes de balanço dizem que isso é mais lógico, porque há menos chances de ser "lado errado" quando uma tendência de curto prazo muda de direção.

Swing Trading Against the Trend.

Muitos comparam o swing trading contra a tendência de escolher centavos em uma rodovia movimentada. Porque envolve mover-se contra a maré do mercado, esta abordagem corre um risco maior de falha.

O objetivo do estilo de negociação é trabalhar nos aumentos que ocorrem contra a tendência principal. Ou seja, em uma tendência de alta, o comerciante de swing entrará no mercado à medida que o preço cair através de uma correção de curto prazo. Em uma tendência de baixa, a estratégia entrará muito tempo nos aumentos de curto prazo.

Por que usar esse método quando parece propenso à falha? A atração para aqueles que utilizam esta técnica é que os balanços corretivos contra a tendência principal podem ser mais poderosos e rápidos do que oscilações na tendência.

Há também o bônus de potencialmente apanhar uma explosão explosiva que ocorre quando a tendência principal muda de curso. Nesses eventos, o preço pode mover pontos percentuais dentro de um curto espaço de tempo. Na realidade, muitos negociantes reversos faltam sobre esses movimentos porque fecham posições assim que há um lucro modesto.

Momentum Swing Trading.

Com swing trading, o bom timing é essencial para a rentabilidade. Com cada balanço, a quantidade de lucro captada é relativamente pequena. Um comerciante geralmente irá atingir pelo menos 20 pips em cada balanço. Com menores valores, o spread e os honorários absorverão uma alta porcentagem dos lucros.

Isso faz do swing trading um sistema que se baseia no uso habilidoso de ferramentas de gráficos, combinado com um ponto de vista fundamental de som.

As regras de negociação para negociação de swing momentum.

Vários indicadores técnicos são úteis para o comércio de swing. No entanto, o mais básico & # 8211; preferido por muitos & # 8211; são uma combinação de linhas médias móveis e níveis de suporte / resistência.

Para usar este sistema, você precisará traçar três médias móveis no gráfico.

Como três médias móveis são usadas, os comerciantes às vezes chamam isso de um sistema Triple SMA (média móvel tripla simples) ou um sistema de cruzamento simples. Alguns comerciantes usam outras médias, como o exponencial ou o ponderado. Na minha experiência, as médias móveis simples funcionarão tão bem quanto as mais complexas.

Funciona da seguinte forma:

Insira o lado longo somente quando o preço estiver acima da linha de tendência principal. Geralmente, esta é a média móvel de 200 períodos. Isso indica forte impulso ascendente. Digite o lado curto somente quando o preço cai abaixo da linha de tendência. Isso indica um forte impulso descendente.

As entradas são sinalizadas por crossover da linha rápida e lenta. Com os movimentos momentum, o sistema opera na direção geral da tendência.

Isso garante que, quando uma tendência está aumentando, a estratégia é longa, e ao cair é curto.

Uma estratégia de swing baseada em valor faz o contrário do acima. Ou seja, ele compra quando o preço está abaixo da linha de tendência e é vendido quando acima. A crença é que o preço reverterá para a média ao longo do tempo.

Isso é quando acima da linha de tendência principal deve ser sobrevalorizado e o preço deve cair. Por outro lado, quando o preço está abaixo da linha de tendência, o par de moedas está subvalorizado e deve voltar para a média.

A Figura 1 mostra a estratégia de impulso em ação. Aqui, existem três linhas de média móvel apresentadas no gráfico.

Linha de tendências - o período 200 média móvel simples (preto) Linha rápida - A média móvel de 8 períodos (laranja) Linha lenta - A média móvel de 25 períodos (verde)

O preço deve estar acima da linha de tendência principal. Uma ordem de compra é colocada quando a linha rápida cruza para cima (ou perto) da linha lenta.

A linha rápida cruza para baixo (ou perto de) a alternativa de linha lenta, quando o comércio passa com um determinado objetivo de lucro - por exemplo, 30 pips.

Alguns comerciantes também esperam uma confirmação de que o fechamento do próximo bar realmente restabelece o crossover.

A Figura 2 abaixo mostra a mesma ação, em sentido inverso. Isso é uma tendência descendente.

O preço deve estar abaixo da linha principal de tendências. Uma ordem de venda é colocada quando a linha rápida cai para baixo abaixo da linha lenta.

A linha rápida cruza para trás através da linha lenta. Alternativamente, o fechamento ocorre depois que a posição atinge um objetivo de lucro definido.

Não esqueça o suporte / Resistências.

Uma coisa a ter em mente ao usar estratégias de gráfico como esta é a ação de preço em si. Os indicadores mais complexos às vezes podem prejudicar os conceitos básicos de análise de movimentos de preços, níveis de suporte e resistência ou na análise de outros mercados relacionados.

O uso de suporte básico e linhas de resistência melhorará sua taxa de sucesso. Isso irá ajudá-lo a determinar onde os níveis de preços são susceptíveis de "ficar" e encontrar um impasse. Isso pode ser útil para decidir onde a colocação pára ou mesmo quando evitar todo o comércio.

Lidar com sinais falsos.

Tal como acontece com qualquer estratégia técnica, os comerciantes swing têm que aprender a lidar com sinais falsos. As médias móveis como outros indicadores de gráfico tendem a criar muito ruído e isso gerará pontos de entrada e saída falsos de tempos em tempos. Uma taxa de falha de cerca de 20-30% é a norma.

Os falsos positivos ocorrem quando o sinal indica uma entrada, mas não produz um resultado lucrativo. Negativos negativos ocorrem quando o sinal não indica uma entrada que teria produzido um comércio lucrativo.

A Figura 3 abaixo mostra alguns exemplos típicos de sinais falsos.

A primeira área mostra um conjunto de sinais de compra falsa "ruidosos". A linha rápida subiu através da linha lenta, mas o preço imediatamente reverte e puxa de volta para a tendência. Ao cair de volta, o preço aumenta de novo e cria um segundo sinal falso. Ficar fora do comércio quando o preço está se movendo de perto para baixo (ou para cima), a linha de tendência é uma maneira de evitar isso.

O segundo exemplo mostra dois sinais de venda potencialmente ambíguos. A linha rápida se move acima da lenta brevemente e depois cai para criar um sinal falso. O preço, porém, muda de direção e se move mais alto, atrás da linha de tendência. Mais uma vez, evitar entradas quando o preço está próximo da linha de tendência pode superar esses tipos de falhas iniciais.

Reversões de tendência.

Enquanto alguns comerciantes de swing usam sistemas puramente técnicos, os mais bem sucedidos são aqueles que usam uma sobreposição fundamental.

Uma das habilidades que um comerciante de swing precisa aprender é quando e se o sentimento ou os fundamentos mudaram. As reversões da tendência normalmente não acontecem sem uma boa razão. As principais tendências se transformam:

Quando os fundamentos econômicos que afetam as moedas mudaram (ou as das moedas relacionadas) Quando o preço ultrapassou o valor justo e entra em uma fase corretiva.

Além disso, não suponha que o mercado voltese imediatamente em uma nova parcela de dados econômicos. Às vezes, pode levar tempo para assimilar e para a tendência de reverter. Estas apresentam boas oportunidades.

Os comerciantes de swing rentáveis ​​usam os fundamentos econômicos como o backstop de sua estratégia e isso ajuda a antecipar comportamentos tendenciais.

Por exemplo, uma fuga positiva é muito mais provável quando o banco central aumentou suas previsões de crescimento, ou quando sua política de taxa de juros é revisada para cima. Da mesma forma, uma ruptura de queda é mais provável depois de uma previsão económica decadente.

Swing Trading versus Buy and Hold.

Se você digitalizou em torno da Internet, provavelmente você verá que houve estudos extensivos que comparam o desempenho de comerciantes swing com comerciantes de compra e detenção. Todos os respeitáveis ​​que eu vi mostram que, durante o longo prazo, poucos comerciantes de swing (ou qualquer tipo de comerciantes de entrada / saída) são capazes de superar um simples sistema de compra e retenção.

No entanto, eles apontam para o fato de que uma pequena minoria de comerciantes é capaz de reduzir a tendência e obter lucro ao longo do ano, mesmo depois de adicionar taxas de negociação. Se estes são apenas outliers, quem retornará aos retornos abaixo da média ao longo do tempo não é conhecido.

Comprar e manter os comerciantes afirmam que a maneira mais lucrativa de capitalizar qualquer tendência é simplesmente entrar cedo e manter sua posição até que a tendência diminua ou reverte. O menor volume comercial também evita montar custos comerciais.

O risco para o comerciante swing é que, ao entrar e sair do mercado, eles podem perder os grandes movimentos.

O sistema que você escolhe é uma questão de escolha.

Gostaria de se manter informado?

O Aroon é um indicador de tendência que há muito foi usado para estratégias de negociação momentum. É especialmente. The Descending Broadening Wedge.

A cunha de ampliação descendente é facilmente detectada em um gráfico. Parece um megafone com um baixo. Padrões de cunha de expansão ascendente.

A cunha de alargamento ascendente é um padrão de gráfico que pode ser negociado de várias maneiras; quer como uma alta. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.

Obrigado, esta é uma técnica útil. Qual é a maneira de superar o sinal de entrada falsa 20/30% que você menciona acima?

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Estratégias.

Matthew Holtz é um analista de mercado financeiro. Antes de se tornar freelancer, trabalhou no distrito financeiro de Londres por 3 anos em pesquisa de divisas. Ele mora no norte de Londres com sua esposa e filhos.

FX Momentum.

A estratégia Momentum é uma anomalia muito conhecida e robusta e foi documentada em vários recursos diferentes em todo o mundo. Foi originalmente descoberto nos mercados de ações, mas o impulso tem fortes resultados também em moedas. É provavelmente a anomalia mais investigada e os acadêmicos financeiros consideram isso como o mais forte.

Razão fundamental.

Momentum é mais frequentemente explicado pela irracionalidade dos investidores - a sua fraqueza para novas informações ao não incorporar notícias nos preços das transações. Outra explicação é o impulso que os investidores estão explorando as deficiências comportamentais em outros investidores, como o envolvimento de investidores, o excesso de investimento e a sub-reação e o viés de confirmação.

Momento, anomalia FX, sistema forex.

Estratégia de negociação simples.

Crie um universo de investimentos composto por várias moedas (10-20). Vá três moedas com o maior impulso de 12 meses contra o USD e venha 3 moedas curtas com o menor impulso de 12 meses contra USD. O dinheiro não utilizado como margem investe em taxas overnight. Rebalancear mensalmente.

Papel Fonte.

Momentum - Uma característica amplamente observada dos mercados de moeda é que muitas taxas de câmbio tendem a uma base plurianual. Portanto, uma estratégia que segue a tendência tipicamente faz retornos positivos ao longo do tempo. A segmentação de participantes do mercado de câmbio com alguns atuando rapidamente nas notícias, enquanto outros respondem mais, é uma das razões pelas quais as tendências emergem e podem ser prolongadas.

Outros documentos.

Menkhoff, Sarno, Schmeling, Schrimpf: Currency Momentum Strategies.

Nós fornecemos uma investigação empírica abrangente de estratégias de impulso nos mercados de câmbio que cobre o período de 1976 a 2010 e mais de 40 moedas. Encontramos um spread transversal grande e significativo em retornos excessivos de até 10% p. a. entre o passado vencedor e as moedas do perdedor passado, ou seja, as moedas com altos retornos recentes continuam a superar as moedas com rendimentos recentes baixos por uma margem significativa. Semelhante ao impulso nos mercados de ações, esse spread em retornos em excesso não é explicado por fatores de risco tradicionais e mostra comportamento consistente com a superação e a subentendimento do investidor. Além disso, o impulso monetário é principalmente impulsionado pela continuação do retorno nas taxas spot (e não diferenciais de taxa de juros) e tem propriedades muito diferentes do comércio de transações amplamente estudado. No entanto, parece haver limites efetivos para a arbitragem que impedem que os retornos momentâneos sejam exploráveis ​​nos mercados de câmbio. As carteiras Momentum incorrem em grandes custos de transação e são fortemente distorcidas em relação às moedas com alta volatilidade idiossincrática e alto risco país.

Neste estudo de estratégia comercial, fazemos três perguntas. Primeiro, existe um impulso nos mercados cambiais? Em segundo lugar, qual o impacto dos custos das transações sobre os retornos em excesso? E, em terceiro lugar, um sinal de negociação consolidado garante rendimentos em excesso e, em caso afirmativo, qual a origem desses retornos? Usando estratégias de impulso de retorno total nos mercados de câmbio do G7 para o período de 1980 a 2004, as respostas deste estudo são as seguintes: encontramos evidência de impulso; no entanto, esse impulso parece transitório, particularmente para períodos de retrocesso mais longos. Como esperado, os custos de transação têm um impacto negativo relevante no excesso de retorno. Finalmente, um sinal consolidado garante o excesso de retorno; No entanto, uma simulação de bootstrap encontra a origem desses retornos é uma função da autocorrelação.

Os investimentos baseados em estilo e seu papel na alocação de portfólio foram amplamente estudados por pesquisadores nos mercados de ações. Em contrapartida, existe um conhecimento consideravelmente menor sobre as implicações da carteira de investimento de estilo nos mercados cambiais. Na verdade, o investimento baseado em estilo nos mercados de câmbio é hoje em dia muito popular e, sem dúvida, representa uma fração considerável nos volumes de negociação nos mercados de câmbio. Este estudo tem como objetivo proporcionar uma melhor compreensão das características e do comportamento dos investimentos em moeda estrangeira em um contexto de carteira. Nós fornecemos um tratamento abrangente dos mais populares estilos de investimento em moeda estrangeira no período de janeiro de 1985 a dezembro de 2009. Nós vamos além da bem conhecida estratégia de comércio e investigar outros estilos de investimento em moeda estrangeira, nomeadamente estratégias de impulso cambial e estratégias de valor cambial . Usamos os testes de extensão de variância média típica e os testes de dominância estocástica multivariada recentemente propostos para avaliar as oportunidades de investimento de carteira de estilos de investimento cambial. Nós obtemos melhorias estatisticamente significantes e economicamente significativas através de investimentos em moeda estrangeira baseados em estilo. Um portfólio de ações orientado internacionalmente, aumentado com estilos de investimento cambial, gera um retorno maior de 30% por unidade de risco dentro do período de amostra coberto. Os benefícios de documentação diversificados prevalecem amplamente depois de contabilizar os custos de transação devido ao reequilíbrio das carteiras baseadas em estilo e também mantêm-se quando a alocação da carteira é avaliada em um quadro fora da amostra.

Nas classes de ativos, como as ações, o mercado beta é bastante claro. No entanto, esta questão é mais difícil de responder dentro do FX, onde não existe uma versão beta óbvia. Para ajudar a responder a pergunta, discutimos estilos FX genéricos que podem ser usados ​​como um proxy para os retornos de um investidor FX típico. Nós também examinamos as propriedades de um portfólio desses estilos genéricos. Este portfólio de estilos FX tem uma relação de informação de 0,64 desde 1976. Ao contrário de seus componentes individuais, os retornos da carteira de estilos FX são relativamente estáveis ​​em relação aos regimes subjacentes no S & P500. Mais tarde, replicamos os rendimentos do fundo FX usando uma combinação destes estilos genéricos de FX. Mostramos que uma combinação de tendência e carry de FX pode ser usada como uma versão beta para o mercado FX. Mais tarde, examinamos a relação entre índices bancários e esses estilos FX genéricos. Achamos que existe uma correlação significativa na maioria dos casos, com algumas exceções.

Documentamos a existência de retornos excessivos para estratégias de negociação de moeda naïves durante o surgimento do mercado de câmbio moderno nas décadas de 1920 e 1930. Esta era de especulação de moeda ativa constitui um teste natural fora da amostra do desempenho das estratégias de carry, momentum e valor bem documentadas na era moderna. Achamos que o retorno positivo e o retorno momentâneo em moedas nos últimos trinta anos também estão presentes neste período anterior. Em contraste, os retornos a uma estratégia de valor simples são negativos. Além disso, nós comparamos as estratégias baseadas em regras e estratégias de impulso contra a estratégia discricionária de um comerciante de moeda informado: John Maynard Keynes. O fato de que as estratégias superaram um comerciante superior, como Keynes, ressalta a natureza excessiva de seus retornos. Nossas descobertas são robustas para o controle de custos de transação e, de forma semelhante a hoje, são em parte explicadas pelos limites de arbitragem experimentados por comerciantes de moeda contemporâneos.

Este estudo analisa empiricamente o efeito da iliquidez do mercado de ações sobre os retornos excessivos do impulso monetário e as estratégias comerciais. Os resultados mostram uniformemente que a liquidez do mercado de ações explica a evolução dos retornos estratégicos, consistente com um modelo baseado em liquidez. Experimentos abrangentes, usando ambas as séries temporais e as especificações transversais, mostram que os retornos das estratégias são baixos (altos) após meses de alta (baixa) liquidez no mercado de ações. Este efeito é encontrado para suportar várias verificações de robustez e é economicamente significativo, aproximando-se em um valor de um terço dos lucros mensais médios.

Nós fornecemos uma explicação baseada em risco para o excesso de retornos de duas estratégias de especulação cambial amplamente conhecidas: transações e negociações de impulso. Construímos um fator de correlação de equidade global e mostramos que ele explica a variação nos retornos em excesso médios dessas duas estratégias. O fator de correlação global tem um preço negativo robusto do risco beta no mercado FX. Nós também apresentamos um modelo multi-moeda que ilustra por que exposições heterogêneas ao nosso fator de correlação explicam o excesso de retornos de ambas as carteiras.

Este artigo investiga o papel do risco político no mercado de divisas. Propomos uma medida de risco político global em relação aos EUA que captura condições políticas inesperadas. O risco político global tem um preço na seção transversal do impulso monetário e contém informações além de outros fatores de risco. Nossos resultados são robustos após o controle de custos de transação, reversões e limites alternativos para arbitragem. O ambiente político global afeta todas as moedas; Os investidores que seguem estratégias de impulso são compensados ​​pela exposição ao risco político global dessas moedas que detêm, ou seja, os vencedores do passado, enquanto os perdedores passados ​​fornecem uma cobertura natural.

Os autores deste livro examinam as razões para investir em moeda. Eles destacam várias características dos retornos de moeda que fazem da moeda uma classe de ativos atractiva para investidores institucionais. O uso de fatores de estilo para modelar retornos de moeda fornece uma maneira natural de decompor os retornos nos componentes alfa e beta. Eles acham que várias estratégias de negociação de moeda estabelecidas (variantes de carry, trend-following e estratégias de valor) produzem retornos consistentes que podem ser proxied como estilo ou fatores de risco e têm a natureza dos retornos beta. Então, usando dois conjuntos de dados de retornos dos fundos de hedge cambiais reais, eles acham que alguns gerentes de moeda produzem alfa verdadeiro. Finalmente, eles acham que adicionar ao portfólio de um investidor institucional mesmo uma pequena quantidade de exposição cambial - particularmente aos geradores alfa - pode causar um impacto positivo significativo no desempenho do portfólio.

Os hedge funds, como os futuros gerenciados, costumam usar dois tipos diferentes de estratégias de negociação: técnica e macro / fundamental. Neste artigo, avaliamos o impacto da combinação das duas estratégias e enfocamos, em particular, duas estratégias comuns de intercâmbio estrangeiro: impulso e transferência. Encontramos evidências de que a combinação das estratégias oferece uma melhoria significativa nos retornos ajustados ao risco. Nossa análise, que usa dados que abrangem 20 anos, destaca os benefícios potenciais de alcançar a diversificação do nível estratégico.

A ampliação dos testes de impulso de retorno de preços para as histórias disponíveis mais longas dos retornos dos ativos financeiros globais, incluindo setores e ações específicas para cada país, renda fixa, moedas e commodities, bem como ações norte-americanas, criamos um histórico de ativos de vários anos de 215 anos , e confirmamos o significado do prêmio de impulso dentro e entre classes de ativos. Em consonância com os resultados no estoque, documentamos uma grande variação de betas do portfólio momentum, condicionadas à direção e duração do retorno da classe de ativos em que o portfólio momentum é construído. Um aumento recente significativo nas correlações de portfólio de momentum em pares sugere características dos dados importantes para empiristas, teóricos e praticantes.

Analisamos as diferenças entre as estratégias baseadas no passado que diferem no condicionamento dos retornos passados ​​em excesso de zero (estratégia de séries temporais, TS) e retornos passados ​​em excesso da média transversal (estratégia transversal, CS). Achamos que a diferença de retorno entre essas duas estratégias deve-se principalmente a posições longas que variam no tempo que a estratégia TS assume no mercado agregado e, conseqüentemente, não tem implicações para o comportamento dos preços individuais dos ativos. No entanto, as estratégias TS e CS baseadas em índices financeiros como preditores às vezes são diferentes devido à seleção de ativos.

Este artigo documenta um link robusto entre os retornos da anomalia de impulso implementada nos mercados de moeda e o risco econômico global, medido pela dispersão de retorno de moeda (RD). Achamos que a disseminação da estratégia de impulso de custo zero é significativamente maior em estados de alta RD em comparação com estados RD baixos. A relação entre ganhos de impulso e risco econômico global parece aumentar linearmente em risco. Notavelmente, os resultados fornecem evidências fortes de que o mesmo componente de risco econômico global está presente nos mercados de ações.

Examinamos a capacidade dos modelos de fatores existentes e novos para explicar os movimentos das mudanças de moeda do G10. Os fatores de moeda existentes incluem os fatores de carry, volatilidade, valor e momentum. Usando uma nova técnica de agrupamento, encontramos uma estrutura clara de dois blocos em movimentos de moeda com o primeiro bloco que contém principalmente as moedas do dólar e as outras as moedas européias. Um modelo de fator que incorpora esse fator de "agrupamento" e dois fatores adicionais, um fator de moeda de commodities e um fator "mundial" baseado em volumes de negociação, cabe todas as taxas de câmbio bilaterais bem, seja qual for a perspectiva da moeda. Em particular, explica, em média, cerca de 60% da variação cambial e gera um erro quadrático médio da raiz em relação às correlações da amostra de apenas 0,11. O modelo também explica uma fração considerável da variação nas moedas dos mercados emergentes.

Este artigo estuda a relação entre o risco de dispersão do retorno cambial global (FX) e a seção transversal do retorno do momento da moeda. Encontramos evidências empíricas robustas de que a dispersão de retorno FX é um fator de risco de preço e que contém informações além dos fatores tradicionais. As moedas com altos retornos passados ​​(vencedores) carregam positivamente as inovações de dispersão, enquanto as moedas com baixos rendimentos passados ​​(perdedores) carregam negativamente. Intuitivamente, os investidores procuram um prêmio para a participação dos vencedores do passado, pois eles apresentam um desempenho fraco em períodos com dispersão inesperadamente baixa, enquanto os perdedores passados ​​oferecem seguro contra períodos com dispersão desaparecendo.

Momentum Strategy & # 8211; Como usar o indicador Momentum no Forex Trading.

Este é o segundo artigo da nossa série Momentum. Se você ainda não sugeriu que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador Momentum. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do indicador Momentum, como é calculado e como ele se enquadra em um gráfico. O indicador Momentum tenta medir o impulso por trás dos movimentos de preços do par de moedas subjacentes durante um período de tempo. Os comerciantes usam o índice para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e a força das tendências predominantes.

O indicador Momentum é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua valores sobre um & # 8220; 100 & # 8221; linha central, que pode ou não ser desenhada no gráfico indicador. As condições de sobrecompra e sobrevenda são iminentes quando a curva atinge valores máximos ou mínimos. A adição de uma média móvel suavizada com o indicador melhora a interpretação de mudanças nas tendências iminentes.

Como ler um gráfico de Momentum.

O indicador Momentum com uma configuração de período de & # 8220; 9 & # 8221; é apresentado na parte inferior do acima & # 8220; 15 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; EUR / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Blue & # 8221; line é o indicador Momentum, enquanto o & # 8220; Red & # 8221; linha, adicionada como uma opção adicional no & # 8220; Metatrader 4 & # 8221; plataforma, representa uma média móvel suavizada por catorze períodos. Os valores de Momentum nos extremos superior e inferior são dignos de atenção. O SMA confirma quando ocorrem mudanças no momento.

Os principais pontos de referência são highpoints e lowpoints. O & # 8220; Momentum Rollercoaster & # 8221; tende a denotar tendências fortes em seus extremos, mas quando os valores se deslocam sobre a área da linha central, os preços são ditos variando. O SMA transmite visualmente a inclinação do indicador Momentum. Os sinais de negociação resultam quando as mudanças de inclinação no SMA ocorrem. No gráfico acima, duas condições de sobrevenda e uma sobrecompra são evidentes em virtude do indicador Momentum e crossovers SMA.

Tal como acontece com qualquer indicador técnico, um gráfico Momentum nunca será 100% correto. Podem ocorrer sinais falsos, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais Momentum deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta Momentum com uma Média Mover suavizada é sempre recomendada para uma confirmação adicional de mudanças na tendência de tendência.

No próximo artigo sobre o indicador Momentum, juntaremos todas essas informações para ilustrar um sistema comercial simples usando este oscilador Momentum.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Uma "melhor estratégia de negociação Momentum".

Muitos comerciantes de Forex, especialmente novos comerciantes de Forex, podem se sentir perdidos e confusos no mercado. Eles sentem que podem ganhar dinheiro, mas acham difícil conseguir isso com qualquer tipo de consistência. Alguns acabam dizendo que o mercado é aleatório ou que eles estão sofrendo nas mãos de traficantes de corretores de Forex, mas estes geralmente são apenas desculpas. O mercado certamente não é aleatório e mesmo se seu corretor de Forex é menos do que perfeito, você ainda pode ganhar dinheiro se parar e pensar sobre o mercado e aplicar uma abordagem de cima para baixo para sua negociação. Vou mostrar aqui um método que pode ser usado que escolhe pares de moedas de forma que produza resultados estatisticamente positivos.

Quais são as estratégias de negociação Forex Momentum?

& ldquo; Momentum & rdquo; simplesmente significa comprar algo se ele estiver subindo e vendê-lo se cair. Houve vários levantamentos acadêmicos que mostram que aplicar este princípio a todos os tipos de mercados especulativos é rentável ao longo do tempo e dá uma negociação e ldquo;

Outro tipo de estratégia de impulso Forex é um & ldquo; melhor de & rdquo; Estratégia de negociação de impulso que compra os ativos que estão subindo mais fortemente e vende aqueles que diminuem mais fortemente. Isso também tende a funcionar bem e, de fato, tende a produzir uma maior razão de recompensa para risco do que estratégias de impulso simples.

Eu vou descrever um Forex & lsquo; Best of & rdquo; Estratégia Momentum que desenvolvi abaixo, com os resultados dos testes de volta.

Um Forex & ldquo; Best of & rdquo; Estratégia de negociação Momentum: seleção de pares.

A primeira parte da estratégia é criar uma planilha de excel que mostre as mudanças de preço nos últimos 3 meses de um universo de 28 pares Forex e cruzamentos. É mais fácil fazer esse cálculo cada fim de semana usando preços semanais abertos e fechados, pois um período de 13 semanas se aproxima muito de 3 meses.

Eu uso os 28 pares e cruzamentos que você obtém das 7 principais moedas globais. Não há razão para que você não possa adicionar moedas, embora quanto mais exótico você obtenha, mais caro eles conseguem negociar.

Escolha os 6 pares de moedas / cruzamentos que se moveram mais forte nas últimas 13 semanas. Estes são os pares / cruzamentos que você procurará negociar na próxima semana. Você trocará a direção do movimento. Por exemplo, se EUR / USD tenha mudado de valor em -5%, e essa é a maior mudança de qualquer par, você estará procurando trocar esse par de curto.

Nos últimos 6,75 anos, esse método mostrou uma probabilidade estatística de produzir uma vantagem comercial. Sem refinar o método ou usar alavancagem, este método produziu um retorno total de 187,10%, o que resulta em um retorno anualmente impressionante de 17,01%! A semana média produziu um retorno positivo de 0,53% e uma semana média um retorno de 0,43%. O retorno anual médio foi de 23,63% e o retorno anual médio foi de 19,08%. O desempenho é mostrado no gráfico abaixo.

Você pode perguntar, por que usar um período de espera de 3 meses? É simplesmente o período que melhorou nos últimos 7 anos. Antes da crise financeira de 2008, o uso de um período de 6 meses funcionou melhor. Usando um período de 6 meses também foi rentável nos últimos 7 anos, mas muito menos que 3 meses. Parece que períodos mais curtos do que 3 meses são muito rápidos, e os períodos superiores a 6 meses são muito lentos.

Trading Selected Forex Pairs.

Deveria ser possível melhorar ainda mais os resultados globais, aplicando uma estratégia de negociação de posição aos pares / cruzamentos e direções que você determinou para cada semana.

Meu método favorito é usar regras de média móvel. Eu gosto de usar um gráfico horário com um EMA de 3 períodos e um SMA de 10 períodos. Quando uma vela horária se fecha, e as 3 EMA atravessam os 10 SMA na direção da tendência, entro uma posição & ndash; mas apenas se o preço também estiver no lado direito dos 40 e 240 SMAs. Este filtro pode ajudar a mantê-lo fora dos negócios quando o impulso não está realmente lá.

Claro, todos têm sua estratégia de negociação de impulso favorita, e usar um indicador como o RSI (Relative Strength Index) que atravessa 50 em todos os quadros de tempo com uma configuração de 10 períodos também pode funcionar muito bem. Qualquer indicador de impulso pode ser usado, de verdade. Você também pode prestar atenção ao suporte e à resistência, é claro: mas perto do suporte se a tendência é longa, venda perto de resistência se a tendência estiver baixa, depois de um pull-back. Normalmente, você obterá os melhores resultados, esperando que os atrasos ocorram.

Para parar as perdas, eu gosto de usar o intervalo máximo médio de 20 dias. É preciso experiência para gerenciar as perdas de parada manualmente, mas depois de ter muita experiência, você pode aprender quais curtos: estes são principalmente os negócios que vão fortemente contra você desde o início. Se o comércio for a seu favor em cerca de 1 ATR, você pode olhar para adicionar à posição em futuras cruzes de média móvel, breakouts ou o que você quiser: usar breakouts para adicionar a posições pode funcionar muito bem. Quando você tem cerca de 3 posições, é hora de considerar tirar lucros parciais e / ou subir os níveis de perda de parada para bloquear os lucros.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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