Estratégia média de lucros de reversão
Estratégia de lucro de reversão média
Na semana passada, discuti em grande detalhe uma das minhas estratégias de opções favoritas, a propagação do urso se espalhou. Eu também falei sobre a minha abordagem para suportar chamadas se espalhar com grande detalhe durante o meu último webinar. Clique aqui para assistir.
Então, com isso dito, não vou examinar os fundamentos da estratégia. Em vez disso, eu quero cavar ainda mais na estratégia, discutindo uma oportunidade comercial potencial.
Como você pode ver no quadro SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD) abaixo, o fundo GLD empurrou significativamente mais alto nas últimas semanas. Como resultado, o RSI (2) e RSI (5) estão em um estado de "overbought".
Quando ocorre este tipo de movimento a curto prazo, a reversão média - a tendência de um estoque retornar ao seu preço médio - geralmente chuta. Neste caso, o GLD moveu vários desvios padrão para longe da média.
Pense em um "pouco sobreprecisado" em termos da curva padrão do sino. Quando algo é "muito sobrecompra", moveu-se para as franjas exteriores da curva.
Havia apenas uma chance de 4.79% de que a GLD iria empurrar para onde está negociando agora. O mercado de opções, conforme observado na cadeia de opções para GLD abaixo, afirmou que houve uma probabilidade de sucesso de 95,21% que a GLD fecharia em 15 de outubro abaixo de US $ 113,50.
Então, sabemos que o movimento é um pouco de uma anomalia.
Quando um movimento como este ocorre e vemos o RSI pressionar para "níveis muito sobrebiscados", eu imediatamente quero desvanecer o movimento direcional. Quando eu fadei de um movimento - neste caso, um movimento de alta - eu espero um adiamento de curto prazo no preço subjacente. O preço poderia se mover mais baixo, trocar de lado ou simplesmente avançar lentamente mais alto. Eu só espero que as leis da reversão média sejam iniciadas.
Mas eu aumento as minhas chances de pote envolvendo uma estratégia de alta probabilidade em torno do comércio. Em vez de tomar um viés direcional e simplesmente comprar puts, eu quero vender chamadas, mais especificamente suportar spreads de chamadas.
Neste caso, uma vez que a GLD atualmente está negociando por US $ 113,81, eu quero vender uma ligação em uma greve mais alta. Mas que greve? Eu sempre começo minha busca com a greve que tem uma probabilidade de sucesso de 80%. O que isso significa é que, no vencimento em 37 dias, há 80% de chances de que a GLD feche abaixo dessa greve.
Como você pode ver nas cadeias de opções acima, o ataque 119 atende aos meus requisitos.
Podemos vender a greve de chamadas 119 e comprar a greve 121 por um crédito líquido de US $ 0,27. Para encontrar o crédito, pegue o preço da oferta do ataque 119 que vendemos (US $ 0,88) e subtrai o preço de venda da 121 greve que compramos (US $ 0,61).
Nosso retorno sobre o comércio: 15,6%.
Basicamente, enquanto a GLD ficar abaixo do nosso ataque curto no vencimento, colheremos todo o prêmio de 15,6%. Existe uma probabilidade de sucesso de 78,48% de que o preço da GLD permanecerá abaixo do nosso acerto de chamadas curtas de US $ 119 no vencimento em 37 dias.
Mas não esqueça, estamos envolvendo um comércio de curto prazo de alta probabilidade em um ETF que já empurrou para uma leitura "muito sobrecomprada". Isso aumenta nossas probabilidades de pote no comércio muito mais e é por isso que eu não estou fazendo negócios a qualquer outro dia. É uma abordagem metódica e paciente.
Revisão de Estratégia Média de Lucros de Reversão (MRP) - Martin Carter.
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Este tópico contém 3 respostas, tem 2 vozes e foi atualizado pela ReviewTeam há 3 anos, 1 mês atrás.
Revisão de Estratégia Média de Lucros de Reversão (MRP) & # 8211; Martin Carter.
Para o melhor do nosso conhecimento, este serviço não está mais disponível.
Editora: Thames Publishing.
Custo: £ 297 (em 3 parcelas mensais de £ 99 cada) com uma garantia de reembolso de 45 dias.
Data de revisão: PARA SER PROGRAMADA.
O que diz no site.
De acordo com o site, o Martin Carter estava negociando os mercados financeiros por mais de 30 anos e a estratégia de Retorno de Reversão Média (MRP) é, até onde sabemos, seu primeiro produto comercial.
As manchetes do sistema com "Se você já foi interrompido, você precisa ler este & # 8230;" porque com MRP Martin gostaria de "mostrar-lhe uma maneira de ganhar 85% de suas negociações, em apenas 5 minutos a dia".
O MRP parece alterar a maneira como você troca para que você "comercialize como um criador de mercado" e afirma:
• Você pode facilmente obter lucros regulares do mercado.
• Não é mais interrompido.
• Seja livre de gráficos e análise técnica.
• Você pode negociar com seu próprio horário, em apenas alguns minutos por dia.
O site então afirma que o sistema realmente leva 6 a 7 minutos por dia e pode ser negociado a qualquer momento entre as 09:00 e as 16:30 e as 18:30 às 21:00. Os negócios abertos são deixados por dois dias para permitir que os lucros amadureçam e a razão pela qual eles podem ser amadurecidos é porque a MRP é uma estratégia de "hedging", o CAC francês e o DAX alemão são negociados.
O preço do sistema inclui acesso de 6 meses à área de um membro onde o sinal comercial da Martin's pode ser acessado. Depois disso, o custo de acesso é de £ 12,50 por mês.
A garantia de devolução do dinheiro de 45 dias é apoiada pela editora da Martin, Thames Publishing.
Embora este produto esteja atualmente na nossa Lista de Solicitações até que agendamos e completem nossa revisão & # 8211; Lembre-se, seus comentários são importantes & # 8211; Se você usou ou decide usar esse produto, contribua para a comunidade informando suas descobertas.
Os membros recebem um e-mail sempre que publicamos uma nova revisão & # 8211; Para se certificar de que não perca este clique aqui para se registrar gratuitamente.
Nota: Diff Code Europe é o último produto da Martins & # 8211; Aqui está um link para nossa revisão.
Anexos:
Eu tentei isso por um tempo sem muito sucesso. Devo dizer imediatamente que não tive tempo de trocar todos os dias, então a negociação foi muito intermitente. Foi há mais de um ano, então não me lembro de todos os detalhes, mas eu tenho certeza de ter obtido um desconto no preço e acesso gratuito por 1 ano. Não sei o que estão oferecendo no momento.
Eu sempre estive interessado em métodos de arbitragem, daí minha tentativa de MRP. O site administrado por Mark Rose (que comercializa isso, então espera que ele tenha comentários muito positivos) tradersbulletin. co. uk também tem comentários dos usuários sobre esta estratégia; Estes parecem comentários bastante honestos, e você pode obter uma planilha com vencedores e perdedores Mark / Martins, mas nunca consegui combinar seus resultados. Em qualquer caso, os vencedores nem sempre pareciam seguir as regras. (Admin, exclua o link se ele for contra sua política & # 8211; eu não encontrei nada). Isso não é muito surpreendente, pois não há um ponto de entrada bem definido. Basicamente, você faz logon no site do Martin & # 8217; e você recebe as instruções para o dia. Compre um, venda o outro. Às vezes, existem & # 8216; no-trade & # 8217; dias.
Martin aceita o sério e deu respostas rápidas aos e-mails, então não tive queixas nesse sentido.
A falta de pontos de entrada e saída definitivos não era realmente do meu agrado. Os negócios deveriam ser deixados por pelo menos 48 horas, então alguns grandes balanços poderiam ocorrer. Às vezes eu tirei lucros anteriormente. Além disso, não havia nenhuma boa maneira de colocar paradas (sem que elas fossem ridiculamente grandes, embora eu acredite que isso pode ter mudado na última versão), de modo que me deixou um pouco desconfortável às vezes.
Descobri que tive grandes vitórias e grandes perdas (em termos de pontos ganhos / perdidos). No geral, depois de cerca de um ano e sessenta negócios ímpares, eu cheguei o suficiente até mesmo "# 8211"; não incluindo o custo do serviço. Nunca tive uma grande retração porque minhas primeiras tentativas foram vencedoras que cobriram meu banco. Os resultados gradualmente se tornaram mais estranhos. Como eu não podia trocar todos os dias, fiquei relutante em devolvê-lo após o período de teste, então eu ainda poderia ter acesso aos sinais.
Eu não tenho certeza, mas eu suspeito que esta estratégia pode funcionar melhor em um mercado fortemente tendencial. Não me arrependo inicialmente de comprar MRP, pois era uma ideia interessante e me faz pensar em maneiras de tentar melhorá-lo, mas eu não renovava depois de um ano. A lógica de hedging é clara, mas eu realmente não gosto de fazer negócios ao acaso. Pelo menos, isso era o que sentia às vezes.
Estou curioso quanto à forma como os revisores irão continuar com essa estratégia. Eu acho que algumas coisas (pára, tempo de saída) podem ter mudado, o que pode resultar em uma melhoria. Eu acho que será difícil comparar com os resultados de Martin desde que os horários estejam tão abertos.
Muito obrigado pelo que parece ser uma visão geral muito fundamentada da sua experiência de 12 meses com esta estratégia. Estamos aguardando uma nova versão impressa (nós adivinamos estas são as mudanças às quais você se refere) para realizar a nossa revisão e vamos publicar depois de termos alguns meses de resultados comerciais para se referir.
Nossa revisão da nova estratégia da Martins, Diff Code Europe, pode ser encontrada AQUI, todos os comentários são bem-vindos.
Estratégia de lucro de reversão média
O seguinte artigo é patrocinado pela Carta de Opções Dr. Stoxx.
Nos meus dois artigos anteriores sobre este assunto, detalhei como os comerciantes e os investidores usam um dos componentes mais comuns da análise técnica, a média móvel simples. Uma média móvel é uma média corrente do preço de fechamento de uma ação em x número de períodos de tempo. As duas médias mais usadas são as médias móveis de 50 dias e 200 dias. As médias móveis não são apenas usadas por técnicos de mercado especialmente treinados. Mesmo os analistas financeiros com o Harvard MBA referem-se às médias móveis de 50 dias e 200 dias com a freqüência que fazem com os índices P / E e as taxas de crescimento dos lucros.
Nos artigos anteriores, falei sobre como as médias móveis nos ajudam a obter uma boa "leitura" da tabela de preços de ações. Nós vimos como usar as médias móveis para determinar a tendência dominante de um estoque ou índice, bem como os pontos ideais para entrar ou sair dessa tendência. Hoje eu quero trazer a minha discussão sobre as médias móveis ao fim, falando sobre uma maneira mais de usar as médias móveis. Essa é, de fato, a estratégia de negociação técnica mais lucrativa que uso. Nesta estratégia, destacamos a ideia de que determinadas médias móveis - particularmente as "grandes", as médias de 50 dias e 200 dias - atuam como "ímãs" pelo preço de uma ação ou índice sempre que se afasta muito das médias.
O fenômeno que eu estou fazendo referência aqui tem um rótulo elegante. É chamado de "reversão média", e recaia com tanta frequência nos mercados financeiros que estudá-lo e aprender a lucrar com isso tornou-se uma espécie de indústria artesanal. Algumas das maiores mentes financeiras do mundo, incluindo professores da Ivy League e economistas do Federal Reserve Bank, publicaram artigos revisados por pares sobre o assunto.
A idéia por trás da reversão média, em poucas palavras, é esta: uma média móvel do preço da ação representa a acumulação de sabedoria sobre o valor justo de mercado das ações de uma determinada empresa (e, portanto, da própria empresa), enquanto a flutuação do dia a dia no preço das ações é mais um reflexo dos caprichos sempre em mudança do sentimento do mercado. Assim, sempre que esse sentimento impulsiona o preço da ação muito longe de sua média, a eficiência das forças de mercado sendo o que são, o preço da ação é obrigado a voltar a ser médio em curto prazo.
Determinando exatamente quando o preço foi esticado muito longe de sua média, e até que ponto de volta ao meio que ele viajará quando ele reverter, é mais arte do que ciência. Mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar muito com essa determinação. Usando o desempenho do preço passado em X numero de intervalos de tempo, esta ferramenta mede o desvio padrão de uma média móvel e tira bandas no gráfico, ambos acima da média abaixo, que mostram os limites superior e inferior desse desvio. Espera-se que o preço permaneça contido dentro dessas bandas no futuro. Esta seria uma ação de preço "normal". Qualquer movimento acima ou abaixo das bandas, portanto, sinaliza um movimento "anormal" além do desvio padrão, daí uma sobreexpressão que provavelmente reverterá para a média.
A ferramenta que eu falo aqui, é claro, é Bollinger Bands, desenvolvido pelo técnico de mercado, John Bollinger, na década de 1980. Usei essas bandas há anos e posso dizer que, como a maioria dos indicadores técnicos, eles funcionam bem quando trabalham! Mas quando as Bandas Bollinger não estão funcionando bem, sua negociação com base nelas pode ficar horrivelmente errada. Ainda assim, quando acoplamos as Bandas com perdas para minimizar os danos, eles são a melhor ferramenta que temos para determinar regiões de extremos de preços onde um estoque ou índice provavelmente se estenderá e voltará para a média.
Deixe-me mostrar alguns exemplos. No gráfico abaixo, você verá as ações da EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) com a média móvel de 200 dias sobreposta, juntamente com as Bandas Bollinger superiores e inferiores, definidas em 1,5 desvios padrão, longe da média. Você pode ver como nos últimos 9 meses, sempre que o preço viajou para fora de qualquer banda, era apenas uma questão de tempo antes de se recuperar da outra direção.
Eu usei um desvio padrão de apenas 1,5 na média móvel de 200 dias no gráfico acima, porque leva um movimento significativo para ficar longe dessa média móvel de longo prazo. Quando encurtamos nosso tempo até a média de 50 dias, no entanto, precisamos aumentar nosso desvio de 1,5 para 2,0 para reduzir o ruído dos sinais falsos.
Aqui está um gráfico da Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) durante um tempo bastante ineficiente e tumultuado na história recente do estoque. Eu aqui superpôs a média móvel de 50 dias com bandas ajustadas em 2.0 desvios padrão longe da média. Você pode ver um maior número de sinais em comparação com o gráfico acima, e também que alguns sinais teriam sido mais lucrativos do que outros.
À medida que você trabalha com Bollinger Bands, você quer refinar seu sistema de negociação. Você não pode simplesmente comprar cada mergulho abaixo da faixa mais baixa e vender curto cada reunião acima da banda superior. À medida que você experimenta, sugiro integrar algumas das seguintes sugestões no seu sistema comercial:
Pegue apenas sinais de compra em áreas de suporte de preços e venda sinais em áreas de resistência de preços Não troque movimentos menores além das Bandas, mas apenas aqueles que excedem as Bandas por uma determinada porcentagem (você pode usar o Indicador de B Bollinger de% B para esta determinação ) Tente entrar somente quando o preço fecha fora das Bandas em um dia e fecha-se dentro das Bandas no próximo dia. Apenas faça negociações quando Bandas estiverem largas e evitem trocas quando as Bandas estiverem apertadas.
A teoria da reversão média é um fenômeno bem atestado que, quando bem aprendido e negociado corretamente, pode ser uma abordagem muito lucrativa para os mercados. Se você está procurando mais recursos neste sistema comercial, você pode querer experimentar o Manual de Negociação de Reversão Média que eu ofereço no meu site, DrStox. Você também pode olhar para o meu livro, Market Neutral Trading, onde eu explico inteiramente como uso este sistema comercial. Mas certamente a fonte original é sempre um bom lugar para começar também: Bollinger em Bollinger Bands, a "Bíblia" das Bandas!
Conteúdo gratuito recente do Dr. Thomas Carr.
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Reversão média.
Qual é a "reversão média"
A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.
BREAKING Down 'Reversão média'
Os retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas como reversão média; taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa pode ser sujeita a esse fenômeno.
Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afastar da norma de longo prazo voltará a retornar, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de mudanças apenas relativamente extremas, como o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.
A teoria da reversão média é utilizada como parte de uma análise estatística das condições do mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às ideias de compra baixa e alta, ao tentar identificar uma atividade anormal que, teoricamente, retornará ao padrão normal.
O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recorde e ações judiciais negativas.
Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos afetarão ou não o recurso geral de títulos específicos.
Negociação de reversão média.
O comércio médio de reversão parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de uma determinada segurança, com base no pressuposto de que ela irá reverter para o estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto à compra como à venda, uma vez que permite que um comerciante aproveite os aumentos inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.
R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Richard Wyckoff. Conceito: estratégia de negociação baseada em falhas falsas. Objetivo da pesquisa: Sensibilidade dos padrões de Wyckoff. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1, Figura 3. Configuração do Comércio: Negociações Longas: o preço se move abaixo de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bear Trap & # 8221;). Negociações curtas: o preço se move acima de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bull Trap & # 8221 ;; Figura 2). Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Entry_Index & amp; Cancel_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
1. Correção ≥ Pattern_Size; Pattern_Size = 10 barras (valor padrão).
2. Preço (D) ≤ Cancel_Level, onde:
Cancel_Level = Preço (B) + | Preço (B) - Preço (C) | * Cancel_Index.
Long Trades: O preço se move abaixo de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bear Trap & # 8221;). Existem duas condições:
1. Correção ≥ Pattern_Size; Pattern_Size = 10 barras (valor padrão).
2. Preço (D) ≥ Cancel_Level, onde:
Cancel_Level = Preço (B) - | Preço (B) - Preço (C) | * Cancel_Index.
Cancel_Index = [0.2, 3.0], Step = 0.1;
Entry_Level = Preço (B) + | Preço (B) - Preço (C) | * Entry_Index.
Short Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do Entry_Level, onde:
Entry_Level = Preço (B) - | Preço (B) - Preço (C) | * Entry_Index; (Figura 2).
Reward Exit: Long Trades: Um limite de venda é colocado em: Entry_Level + | Preço (B) - Preço (C) | * Reward_Index. Negociações curtas: um limite de compra é colocado em: Entry_Level - | Preço (B) - Preço (C) | * Reward_Index.
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Entry_Index = [0.1, 1.5], Step = 0.05.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Entry_Index & amp; Cancel_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 3 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: Richard Wyckoff & # 8211; Reversão média | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão média.
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Como comerciante, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão também podem ser rentáveis se implementados corretamente. Às vezes, talvez eles precisem ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.
O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, eles tendem, e as estratégias de seguimento de tendências serão melhores, e outras vezes irão variar e retornar à média. Os mercados com limites de alcance são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm maiores porcentagens vencedoras do que a tendência seguinte.
Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão média.
O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem sucedida é primeiro concordar sobre o que significa reversão é. Enquanto os seguidores das tendências procuram mercados de tendências que continuam por longos períodos, os comerciantes de reversão média procuram mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que eventualmente retornará ao seu nível normal. Assim, a reversão média é sobre a procura de mercados que tenham se desviado significativamente da sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.
Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe disso significa. As médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados dessa maneira.
A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos, então, se os ganhos de uma empresa crescerem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta de que os ganhos do próximo trimestre retornarão mais de acordo com a média de longo prazo .
É uma história semelhante para conceitos econômicos, como a inflação e o crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.
Primeiro passo - Procure por padrões nos dados.
O primeiro passo para construir um sistema de troca de reversão média, então, é para escanear gráficos de preços procurando idéias ou padrões que você possa lucrar. Se você está negociando um mercado específico, você percebe algum comportamento interessante? O mercado mora de volta sempre que RSI toca um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele mudou 2 desvios padrão na direção oposta?
Segundo Passo - Destilar em código.
O próximo passo é colocar a sua ideia no papel sob a forma de código matemático. Ao fazê-lo, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa idéia em dados de preço real. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo.
Passo Três - Teste novamente o código completamente.
Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você vai querer testar a estratégia da maneira mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter um grande pedaço de dados reservados para testes fora da amostra. Em seguida, faça seus testes nos dados na amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar ao usar os dados fora da amostra, o sistema não é suficientemente robusto e você precisará começar de novo. A análise progressiva é algo que você deve enfrentar, a fim de garantir que o sistema se mantenha em diferentes condições de mercado.
Passo quatro - Papel comercial do sistema.
Se você passar pelas etapas do projeto adequado do sistema e você acabar com uma estratégia de reversão média que você acredita ser robusta, é importante não se precipitar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Leve algum tempo para validar em dados novos e ativos primeiro para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados fora da amostra são dados futuros. Depois de trocar o sistema no papel por um tempo e ainda funciona, você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.
Passo Cinco - Revise o sistema.
Se você tiver uma estratégia de reversão média rentável e robusta, então ele deve se apresentar de forma semelhante aos seus testes anteriores. Você pode usar essas informações para manter um olho no sistema e certificar-se de que ele está se comportando como deve ser. Fique atento às métricas do sistema, como o índice de ganhos para perdas, a expectativa ou os níveis de retirada. Se você tiver um desconto que seja significativamente maior do que qualquer outro que você experimentou no modo back-testing, ele é um sinal de que o sistema foi discriminado.
Considerações para sistemas de negociação de reversão média.
Um dos principais problemas com os sistemas de negociação de reversão média é o controle de risco. Um comerciante de reversão médio vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que se o mercado continuar a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta adequada de um comerciante de reversão médio é, portanto, continuar a comprar o mercado à medida que cai.
Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, pois não é sensato adicionar uma posição perdedora ou tentar pegar uma faca caindo.
A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão média costumam ter regras para impedir que elas adicionem muitas vezes a uma troca já perdida.
Claro, outra consideração fundamental são os dados utilizados para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que ele testou, sem bons dados que você pode criar um bom sistema. Eu uso Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.
Outra consideração fundamental para comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor nos mercados vinculados à escala e, em geral, os mercados tendem a ser ajustados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem cair de forma espetacular durante as grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.
Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de seguimento da estratégia, bem como um sistema de reversão médio ou você pode ter um filtro para impedir que você entre negociações de reversão média quando o mercado está em tendência.
Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para comerciantes de reversão média. Eu direi que algumas das idéias são bastante complexas e, em geral, o livro está voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios.
Idéias para sistemas de negociação de reversão média.
• Quando o preço de mercado é maior do que a Banda superior de Bollinger, venda o mercado.
• Quando o preço do mercado for inferior ao Bollinger Band inferior, compre o mercado.
• Quando RSI tem menos de 20, compre o mercado.
• Quando o RSI tem mais de 80 anos, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de commodities (CCI) é superior a 120, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de commodities (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.
• Quando o mercado é 10% superior aos 50 EMA, venda o mercado.
• Quando o mercado é 10% inferior aos 50 EMA, compre o mercado.
• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.
• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.
Um exemplo do curso.
As estratégias de reversão média tendem a funcionar melhor em prazos mais curtos e, portanto, são ideais para comerciantes swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão média são reveladas, como Bar Strength.
A seguinte ideia é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte:
A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA.
Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cai abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobreposição significativa. Sempre que o GRA se desloca após 1,02, a posição está fechada.
Testei o sistema em dados diários sobre os estoques S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.
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Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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O seguinte artigo é patrocinado pela Carta de Opções Dr. Stoxx.
Nos meus dois artigos anteriores sobre este assunto, detalhei como os comerciantes e os investidores usam um dos componentes mais comuns da análise técnica, a média móvel simples. Uma média móvel é uma média corrente do preço de fechamento de uma ação em x número de períodos de tempo. As duas médias mais usadas são as médias móveis de 50 dias e 200 dias. As médias móveis não são apenas usadas por técnicos de mercado especialmente treinados. Mesmo os analistas financeiros com o Harvard MBA referem-se às médias móveis de 50 dias e 200 dias com a freqüência que fazem com os índices P / E e as taxas de crescimento dos lucros.
Nos artigos anteriores, falei sobre como as médias móveis nos ajudam a obter uma boa "leitura" da tabela de preços de ações. Nós vimos como usar as médias móveis para determinar a tendência dominante de um estoque ou índice, bem como os pontos ideais para entrar ou sair dessa tendência. Hoje eu quero trazer a minha discussão sobre as médias móveis ao fim, falando sobre uma maneira mais de usar as médias móveis. Essa é, de fato, a estratégia de negociação técnica mais lucrativa que uso. Nesta estratégia, destacamos a ideia de que determinadas médias móveis - particularmente as "grandes", as médias de 50 dias e 200 dias - atuam como "ímãs" pelo preço de uma ação ou índice sempre que se afasta muito das médias.
O fenômeno que eu estou fazendo referência aqui tem um rótulo elegante. É chamado de "reversão média", e recaia com tanta frequência nos mercados financeiros que estudá-lo e aprender a lucrar com isso tornou-se uma espécie de indústria artesanal. Algumas das maiores mentes financeiras do mundo, incluindo professores da Ivy League e economistas do Federal Reserve Bank, publicaram artigos revisados por pares sobre o assunto.
A idéia por trás da reversão média, em poucas palavras, é esta: uma média móvel do preço da ação representa a acumulação de sabedoria sobre o valor justo de mercado das ações de uma determinada empresa (e, portanto, da própria empresa), enquanto a flutuação do dia a dia no preço das ações é mais um reflexo dos caprichos sempre em mudança do sentimento do mercado. Assim, sempre que esse sentimento impulsiona o preço da ação muito longe de sua média, a eficiência das forças de mercado sendo o que são, o preço da ação é obrigado a voltar a ser médio em curto prazo.
Determinando exatamente quando o preço foi esticado muito longe de sua média, e até que ponto de volta ao meio que ele viajará quando ele reverter, é mais arte do que ciência. Mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar muito com essa determinação. Usando o desempenho do preço passado em X numero de intervalos de tempo, esta ferramenta mede o desvio padrão de uma média móvel e tira bandas no gráfico, ambos acima da média abaixo, que mostram os limites superior e inferior desse desvio. Espera-se que o preço permaneça contido dentro dessas bandas no futuro. Esta seria uma ação de preço "normal". Qualquer movimento acima ou abaixo das bandas, portanto, sinaliza um movimento "anormal" além do desvio padrão, daí uma sobreexpressão que provavelmente reverterá para a média.
A ferramenta que eu falo aqui, é claro, é Bollinger Bands, desenvolvido pelo técnico de mercado, John Bollinger, na década de 1980. Usei essas bandas há anos e posso dizer que, como a maioria dos indicadores técnicos, eles funcionam bem quando trabalham! Mas quando as Bandas Bollinger não estão funcionando bem, sua negociação com base nelas pode ficar horrivelmente errada. Ainda assim, quando acoplamos as Bandas com perdas para minimizar os danos, eles são a melhor ferramenta que temos para determinar regiões de extremos de preços onde um estoque ou índice provavelmente se estenderá e voltará para a média.
Deixe-me mostrar alguns exemplos. No gráfico abaixo, você verá as ações da EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) com a média móvel de 200 dias sobreposta, juntamente com as Bandas Bollinger superiores e inferiores, definidas em 1,5 desvios padrão, longe da média. Você pode ver como nos últimos 9 meses, sempre que o preço viajou para fora de qualquer banda, era apenas uma questão de tempo antes de se recuperar da outra direção.
Eu usei um desvio padrão de apenas 1,5 na média móvel de 200 dias no gráfico acima, porque leva um movimento significativo para ficar longe dessa média móvel de longo prazo. Quando encurtamos nosso tempo até a média de 50 dias, no entanto, precisamos aumentar nosso desvio de 1,5 para 2,0 para reduzir o ruído dos sinais falsos.
Aqui está um gráfico da Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) durante um tempo bastante ineficiente e tumultuado na história recente do estoque. Eu aqui superpôs a média móvel de 50 dias com bandas ajustadas em 2.0 desvios padrão longe da média. Você pode ver um maior número de sinais em comparação com o gráfico acima, e também que alguns sinais teriam sido mais lucrativos do que outros.
À medida que você trabalha com Bollinger Bands, você quer refinar seu sistema de negociação. Você não pode simplesmente comprar cada mergulho abaixo da faixa mais baixa e vender curto cada reunião acima da banda superior. À medida que você experimenta, sugiro integrar algumas das seguintes sugestões no seu sistema comercial:
Pegue apenas sinais de compra em áreas de suporte de preços e venda sinais em áreas de resistência de preços Não troque movimentos menores além das Bandas, mas apenas aqueles que excedem as Bandas por uma determinada porcentagem (você pode usar o Indicador de B Bollinger de% B para esta determinação ) Tente entrar somente quando o preço fecha fora das Bandas em um dia e fecha-se dentro das Bandas no próximo dia. Apenas faça negociações quando Bandas estiverem largas e evitem trocas quando as Bandas estiverem apertadas.
A teoria da reversão média é um fenômeno bem atestado que, quando bem aprendido e negociado corretamente, pode ser uma abordagem muito lucrativa para os mercados. Se você está procurando mais recursos neste sistema comercial, você pode querer experimentar o Manual de Negociação de Reversão Média que eu ofereço no meu site, DrStox. Você também pode olhar para o meu livro, Market Neutral Trading, onde eu explico inteiramente como uso este sistema comercial. Mas certamente a fonte original é sempre um bom lugar para começar também: Bollinger em Bollinger Bands, a "Bíblia" das Bandas!
Conteúdo gratuito recente do Dr. Thomas Carr.
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Reversão média.
Qual é a "reversão média"
A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.
BREAKING Down 'Reversão média'
Os retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas como reversão média; taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa pode ser sujeita a esse fenômeno.
Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afastar da norma de longo prazo voltará a retornar, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de mudanças apenas relativamente extremas, como o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.
A teoria da reversão média é utilizada como parte de uma análise estatística das condições do mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às ideias de compra baixa e alta, ao tentar identificar uma atividade anormal que, teoricamente, retornará ao padrão normal.
O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recorde e ações judiciais negativas.
Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos afetarão ou não o recurso geral de títulos específicos.
Negociação de reversão média.
O comércio médio de reversão parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de uma determinada segurança, com base no pressuposto de que ela irá reverter para o estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto à compra como à venda, uma vez que permite que um comerciante aproveite os aumentos inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.
R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Richard Wyckoff. Conceito: estratégia de negociação baseada em falhas falsas. Objetivo da pesquisa: Sensibilidade dos padrões de Wyckoff. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1, Figura 3. Configuração do Comércio: Negociações Longas: o preço se move abaixo de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bear Trap & # 8221;). Negociações curtas: o preço se move acima de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bull Trap & # 8221 ;; Figura 2). Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Entry_Index & amp; Cancel_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
1. Correção ≥ Pattern_Size; Pattern_Size = 10 barras (valor padrão).
2. Preço (D) ≤ Cancel_Level, onde:
Cancel_Level = Preço (B) + | Preço (B) - Preço (C) | * Cancel_Index.
Long Trades: O preço se move abaixo de um intervalo de negociação e volta para o intervalo (& # 8220; Bear Trap & # 8221;). Existem duas condições:
1. Correção ≥ Pattern_Size; Pattern_Size = 10 barras (valor padrão).
2. Preço (D) ≥ Cancel_Level, onde:
Cancel_Level = Preço (B) - | Preço (B) - Preço (C) | * Cancel_Index.
Cancel_Index = [0.2, 3.0], Step = 0.1;
Entry_Level = Preço (B) + | Preço (B) - Preço (C) | * Entry_Index.
Short Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do Entry_Level, onde:
Entry_Level = Preço (B) - | Preço (B) - Preço (C) | * Entry_Index; (Figura 2).
Reward Exit: Long Trades: Um limite de venda é colocado em: Entry_Level + | Preço (B) - Preço (C) | * Reward_Index. Negociações curtas: um limite de compra é colocado em: Entry_Level - | Preço (B) - Preço (C) | * Reward_Index.
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Entry_Index = [0.1, 1.5], Step = 0.05.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Entry_Index & amp; Cancel_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 3 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: Richard Wyckoff & # 8211; Reversão média | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão média.
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Como comerciante, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão também podem ser rentáveis se implementados corretamente. Às vezes, talvez eles precisem ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.
O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, eles tendem, e as estratégias de seguimento de tendências serão melhores, e outras vezes irão variar e retornar à média. Os mercados com limites de alcance são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm maiores porcentagens vencedoras do que a tendência seguinte.
Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão média.
O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem sucedida é primeiro concordar sobre o que significa reversão é. Enquanto os seguidores das tendências procuram mercados de tendências que continuam por longos períodos, os comerciantes de reversão média procuram mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que eventualmente retornará ao seu nível normal. Assim, a reversão média é sobre a procura de mercados que tenham se desviado significativamente da sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.
Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe disso significa. As médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados dessa maneira.
A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos, então, se os ganhos de uma empresa crescerem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta de que os ganhos do próximo trimestre retornarão mais de acordo com a média de longo prazo .
É uma história semelhante para conceitos econômicos, como a inflação e o crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.
Primeiro passo - Procure por padrões nos dados.
O primeiro passo para construir um sistema de troca de reversão média, então, é para escanear gráficos de preços procurando idéias ou padrões que você possa lucrar. Se você está negociando um mercado específico, você percebe algum comportamento interessante? O mercado mora de volta sempre que RSI toca um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele mudou 2 desvios padrão na direção oposta?
Segundo Passo - Destilar em código.
O próximo passo é colocar a sua ideia no papel sob a forma de código matemático. Ao fazê-lo, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa idéia em dados de preço real. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo.
Passo Três - Teste novamente o código completamente.
Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você vai querer testar a estratégia da maneira mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter um grande pedaço de dados reservados para testes fora da amostra. Em seguida, faça seus testes nos dados na amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar ao usar os dados fora da amostra, o sistema não é suficientemente robusto e você precisará começar de novo. A análise progressiva é algo que você deve enfrentar, a fim de garantir que o sistema se mantenha em diferentes condições de mercado.
Passo quatro - Papel comercial do sistema.
Se você passar pelas etapas do projeto adequado do sistema e você acabar com uma estratégia de reversão média que você acredita ser robusta, é importante não se precipitar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Leve algum tempo para validar em dados novos e ativos primeiro para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados fora da amostra são dados futuros. Depois de trocar o sistema no papel por um tempo e ainda funciona, você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.
Passo Cinco - Revise o sistema.
Se você tiver uma estratégia de reversão média rentável e robusta, então ele deve se apresentar de forma semelhante aos seus testes anteriores. Você pode usar essas informações para manter um olho no sistema e certificar-se de que ele está se comportando como deve ser. Fique atento às métricas do sistema, como o índice de ganhos para perdas, a expectativa ou os níveis de retirada. Se você tiver um desconto que seja significativamente maior do que qualquer outro que você experimentou no modo back-testing, ele é um sinal de que o sistema foi discriminado.
Considerações para sistemas de negociação de reversão média.
Um dos principais problemas com os sistemas de negociação de reversão média é o controle de risco. Um comerciante de reversão médio vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que se o mercado continuar a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta adequada de um comerciante de reversão médio é, portanto, continuar a comprar o mercado à medida que cai.
Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, pois não é sensato adicionar uma posição perdedora ou tentar pegar uma faca caindo.
A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão média costumam ter regras para impedir que elas adicionem muitas vezes a uma troca já perdida.
Claro, outra consideração fundamental são os dados utilizados para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que ele testou, sem bons dados que você pode criar um bom sistema. Eu uso Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.
Outra consideração fundamental para comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor nos mercados vinculados à escala e, em geral, os mercados tendem a ser ajustados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem cair de forma espetacular durante as grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.
Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de seguimento da estratégia, bem como um sistema de reversão médio ou você pode ter um filtro para impedir que você entre negociações de reversão média quando o mercado está em tendência.
Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para comerciantes de reversão média. Eu direi que algumas das idéias são bastante complexas e, em geral, o livro está voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios.
Idéias para sistemas de negociação de reversão média.
• Quando o preço de mercado é maior do que a Banda superior de Bollinger, venda o mercado.
• Quando o preço do mercado for inferior ao Bollinger Band inferior, compre o mercado.
• Quando RSI tem menos de 20, compre o mercado.
• Quando o RSI tem mais de 80 anos, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de commodities (CCI) é superior a 120, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de commodities (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.
• Quando o mercado é 10% superior aos 50 EMA, venda o mercado.
• Quando o mercado é 10% inferior aos 50 EMA, compre o mercado.
• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.
• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.
Um exemplo do curso.
As estratégias de reversão média tendem a funcionar melhor em prazos mais curtos e, portanto, são ideais para comerciantes swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão média são reveladas, como Bar Strength.
A seguinte ideia é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte:
A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA.
Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cai abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobreposição significativa. Sempre que o GRA se desloca após 1,02, a posição está fechada.
Testei o sistema em dados diários sobre os estoques S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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